基于 GARCH 族模型的沪市风险溢价及杠杆效应研究一、选题的背景和意义我国股票市场的收益率也是服从非正态分布的，具有一定的尖峰厚尾的特征，并有很强的波动集聚性和持续性。同时我国股市股价的波动确实存在较为显著...
时间:2025-04-13 15:40栏目:行业资料
