精品文档---下载后可任意编辑VaR 模型度量市场风险的顺周期性讨论的开题报告一、讨论背景及意义VaR(Value at Risk)是对金融市场风险进行度量和管理的一种常用方法。它用来度量在给定时间内,一定风险水平下可能面临的最大...
时间:2025-02-11 08:38栏目:行业资料