均值-方差模型下 VaR 和 CVaR 限制作用的投资组合选择的对比研究 Gordon J.Alexander Alexandre M.Baptista 1 引言 随着VaR成为最流行的风险度量工具，近些年风险控制吸引了很多金融从业者和管理者的注意力。举例来说，Jorion,Linsemeier,Pearson...

时间:2024-12-01 10:22栏目:行业资料