第7 章、ARCH 模型和 GARCH 模型 研究内容：研究随时间而变化的风险。 （回忆：Markowitz 均值－方差投资组合选择模型怎样度量资产的风险） 本章模型与以前所学的异方差的不同之处：随机扰动项的无条件方差虽然是常数，但是条...

时间:2025-03-17 09:46栏目:行业资料