第7 章、ARCH 模型和 GARCH 模型 研究内容：研究随时间而变化的风险。 （回忆：Markowitz 均值－方差投资组合选择模型怎样度量资产的风险） 本章模型与以前所学的异方差的不同之处：随机扰动项的无条件方差虽然是常数，但是条...

时间:2025-03-17 09:46栏目:行业资料

ARCH 模型和GARCH 模型 研究内容：研究随时间而变化的风险。 （回忆：Markowitz 均值－方差投资组合选择模型怎样度量资产的风险） 本章模型与以前所学的异方差的不同之处：随机扰动项的无条件方差虽然是常数，但是条件方差是...

时间:2025-01-27 11:47栏目:行业资料

湖南商学院模拟实验报告 实验地点: E 6 0 2 时间: 2 0 1 2 - 4 - 2 0 课程名称 计量经济学模拟实训 实验项目名称 A R C H和G A R C H模型建模 班级 经济0 9 0 2 姓名 卢梅香 学号 0 9 0 1 1 0 0 9 1 学时 3 2 小组成员 卢梅香 实验目的：通过运用A ...

时间:2025-01-27 11:47栏目:行业资料