2017年中国证券业远程培训课后测试100分答案VIP免费

2017年中国证券业远程培训课后测试100分答案一、单项选择题1.隐含波动率是根据期权定价公式从期权价格倒算出来的波动率，反映了（）。A.以往数据的变化情况B.市场对未来的预期C.波动率变化对期权价格的影响D.标的资产真实的波动情况您的答案：B题目分数：10此题得分：10.02.当期权标的资产价格变化较大时，仅使用Delta度量标的资产价格变化对期权价格的影响会产生较大的估计误差，此时需要引入另一个希腊字母（）。A.VegaB.VommaC.GammaD.Theta您的答案：C题目分数：10此题得分：10.03.以下哪种金融工具不属于线性衍生产品？（）A.远期B.期货C.掉期D.期权您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题4.分散化投资对于风险管理的意义在于（）。A.只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就能降低风险B.对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的非系统性风险C.对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的系统性风险D.当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差您的答案：A,B题目分数：10此题得分：10.05.以下哪些因素会影响利率的变动？（）A.通货膨胀预期B.货币政策预期C.经济周期D.国际利率水平您的答案：C,B,D,A题目分数：10此题得分：10.0三、判断题6.美元汇率的变动会影响大宗商品的价格。（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.07.利率是汇率、股票、商品/期货、期权等金融资产的定价基础和重要影响因素。（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.08.风险对冲是指通过投资或购买与被对冲资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销被对冲资产潜在损失的一种策略。（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.09.外币资产投资或负债的汇率风险，体现为外币资产增值或外币负债规模减小的风险。（）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.010.由于期权的Vega为正，所以只要波动率增加期权的价格肯定会上涨。（）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：100.0一、单项选择题1.单券占组合比例属于哪一类风险限额指标？（）A.规模类B.集中度类C.量化风险类D.止损类描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题2.以下哪些内容属于压力测试的步骤？（）A.风险因子选择B.压力情景设定C.敏感性分析D.传导机制构建E.测试结果分析描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案：B,E,A,D题目分数：10此题得分：10.03.以下哪些内容属于市场风险管理的政策框架？（）A.公司市场风险管理办法B.投资业务止损管理办法C.市场风险监控流程制度D.投资业务市场风险管理办法描述：投资组合市场风险管理概述您的答案：C,B,D,A题目分数：10此题得分：10.04.明确投资组合的风险边界后，公司应通过（）保证投资组合风险控制在容许的范围内。A.风险容忍度B.全口径限额分配C.业务授权限额D.经济资本E.风险偏好描述：投资组合市场风险管理概述您的答案：B,C题目分数：10此题得分：10.05.以下哪些是风险管理政策制定中应包括的内容？（）A.适用范围B.相关主体职责与权限C.工作程序D.检查与问责描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案：C,A,B,D题目分数：10此题得分：10.06.投资组合市场风险日常管理工作主要包括（）。A.了解你所负责的投资组合面临的风险B.风险监控报告C.基本面分析D.风险评估E.风险审核描述：投资组合市场风险日常管理工作您的答案：E,D,B题目分数：10此题得分：10.0三、判断题7.风险管理的目标就是消灭风险。（）描述：投资组合市场风险管理基础您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.08.回溯测试是对风险价值VaR进行检验的重要方法。（）描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.09.经济资本是公司明确的对重要业务风险管理结果的最大容忍范围。（）描述：投资组合市场风险管理概述您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.010.风险容忍度是公司根据风险偏好，针对不同业务的特点，为重要业务设定的反映风险管理...