全面风险管理框架与案例分析研究 工商管理专业VIP免费

全面风险管理框架与案例分析摘要本文主要阐述了风险管理的理论基础及其与全面风险管理框架的关系，并以全面风险管理框架的其中四个要素来分析中国工商银行的全面风险管理。本文认为工行应该进一步增加评估和监控风险的能力，及时发现风险并切断风险来源，加强对操作风险的监测；实行谨慎的风险管理措施和交易策略，以减小汇率风险，按照利率和汇率的变动及时调整风险计量方法，进而有效地防控市场风险。本文最后给出了从商业银行的内部环境、事项识别、风险评估和风险应对方面加强商业银行的全面风险管理的建议。关键词：全面风险管理；框架；案例AbstractThispapermainlydiscussestheriskmanagementrelatedtheorybasisaswellastherelationshipwiththecomprehensiveriskmanagementframework,andwithfourkeyelementsofthecomprehensiveriskmanagementframeworktoanalyzetheindustrialandcommercialbankofChina'soverallriskmanagement.ThispaperbelievesthatICBCshouldfurtherincreaseitsabilitytoassessandmonitorrisks,discoverrisksinatimelymannerandcutoffrisksources,andstrengthenmonitoringofoperationalrisks.Prudentriskmanagementmeasuresandtradingstrategiesareimplementedtoreduceexchangeraterisksandtimelyadjustriskmeasurementmethodsaccordingtothechangesininterestrateandexchangerate,soastoeffectivelycontrolmarketrisks.Atlast,thispapergivessomeSuggestionsonstrengtheningthecomprehensiveriskmanagementofcommercialBanksintermsofinternalenvironment,eventidentification,riskassessmentandriskresponse.Keywords:EnterpriseRiskManagement,Framework,case（右页边距3.17cm）目录摘要……………………………………………………………………IAbstract………………………………………………………………II一、绪论………………………………………………………1（一）文献综述…………………………………………………………1（二）研究方法与手段………………………………………………3二、风险管理相关理论基础………………………………………………3（一）风险的基本概念……………………………………………3（二）风险管理的基本概念…………………………………………4（三）全面风险管理的概念……………………………………………4（四）全面风险管理框架理论………………………………………5三、中国工商银行全面风险管理案例分析…………………………………6（一）根据银行全面风险管理框架，在内部环境方面………………6（二）根据银行全面风险管理框架，在事项识别方面………………6（三）根据银行全面风险管理框架，在风险评估方面………………8（四）根据银行全面风险管理框架，在风险应对方面………………9四、加强商业银行全面风险管理的建议………………………………10（一）在内部环境方面……………………………………………10（二）在事项识别方面……………………………………………11（三）在风险评估方面……………………………………………11（四）在风险应对方面……………………………………………12（五）结论……………………………………………………13参考文献………………………………………………………………14致谢………………………………………………………………15全面风险管理框架与案例分析一、绪论近年来许多事件给全球经济带来了巨大的负面冲击，例如美国次级贷款危机、欧洲债务危机等等。对各金融机构、各公司的理论研究和实践研究仍然将注意力较多地放在金融功能的定位和发展问题，研究风险管理较少，没有系统性，没有形成自己企业的全面风险管理框架，所以研究全面风险管理框架具有重要意义。（一）文献综述RodriguezandEdwards（2009）觉得全面风险管理框架的实施也就是特殊知识的实施，为了股东价值、战略目标以及相关利益者之关系来控制差异性1。通过察看零售银行的案例，得到了知识管理的实施提升了ERM的实施论断。COSO委员会（2006）认为风险管理包括了内部控制。相较而言，内部控制是通过条例制度来躲避...