摘 要数 学 模 型 常 用 来 解 决 经 济 中 的 问 题 。 本 文 根 据 马 科 维 兹 均 值— 方 差 模 型 ， 用 期 望 与 方 差 将 抽 象 的 风 险 与 收 益 进 行 量 化 。 并 选取 了 5种 投 资 商 品 的 历 史 收 益 率 、 收 盘 价 等 数 据 进 行 实 证 分 析 ，根 据 Matlab程 序 计 算 协 方 差 、 方 差 、 平 均 收 益 率 等 得 出 有 效 前 沿 ，运 用 矩 阵 求 出 每 种 证 券 商 品 对 应 的 权 重 ， 从 而 实 现 组 合 最 优 。关键词：投 资 组 合 理 论 ； 有 效 前 沿 ； 投 资 风 险 ； 收 益AbstractMathematical models are often used to solve problems in the economy. This paper quantifies the abstract risks and benefits with expectation and variance according to the Markowitz mean-variance model. And selected 5 kinds of investment commodity's historical return rate, closing price and other data to carry on the empirical analysis, according to the Matlab program calculation covariance, variance, average return rate and other formulas to get the effective frontier, using the matrix to find the corresponding weight of each security commodity,to achieve the optimal combination.Keywords:portfolio theory;effective boundaries;investment risk;return目 录1 引 言 ...............................................１1.1 研 究 背 景 ....................................................１1.2 研 究 现 状 ....................................................１1.2.1 国 外 研 究 现 状 ............................................１1.2.2 国 内 研 究 现 状 ............................................２2 相 关 概 念 ....................................................３2.1 数 学 建 模 ....................................................３2.2 投 资 收 益 与 风 险 的 关 系 ....................................３2.3 马 科 维 茨 投 ...
