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漫谈《巴塞尔新资本协议》对未来信用建设的启示(1)

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下载后可任意编辑摘要]:本文阐述了《巴塞尔新资本协议》对未来信用建设带来的若干 问题 ,初探了当前信用风险评估中的核心 内容 ——IRB 与 PD 相关的 金融 风险模型的内涵,针对该协议对于信用建设的借鉴之处及其背后的因素进行了 分析 ,以期为未来信用建设奠定良好的基础。 [关键词]:风险 内部评级法(IRB) 违约概率(PD) 模型 评估 双赢 金融风险管理涉及许多内容,近年来金融 进展 的过程已经十分清楚的说明:一个成功的管理者必须既坚持直觉,又同时坚持技术的观点才能赢得成功。前纽约联储主席杰拉德.克里根将风险管理描述为:在正确的时间将正确的结果告诉正确的人。《巴塞尔新资本协议》就是基于以上考虑的一个缜密的、精确的、前瞻的、多元文化的结晶,她借鉴了金融数学统计学、信息论、管 理学 、离散数学、概率论、投资学等众多 现代 理论 ,循序渐进地形成金融领域的一系列制度法律规范。在对我国金融、银行体制提出更高要求的同时,其战略思想也对我们工商局未来信用建设具有诸多借鉴的意义。现实 经济 生活中失信的行为告诫我们信用评估的必要性的同时,也对我们的信用风险管理的准确程度提出更高的要求。如何展望未来信用建设?笔者窃以为:应该以 2024 年风险评估市场的竞争为基点(标准普尔、穆迪估计 2024 年进入 中国 ),借鉴《巴塞尔新资本协议》的先进指导思想,引进多元文化的精髓,完善未来我们的信用评估体系建设,积极面对未来授信市场竞争。现将有关拙见表述如下,仅供大家 参考 ,不当之处敬请指正。 一、《巴塞尔新资本协议》的内涵及 影响 《巴塞尔新资本协议》表面上看只和银行与银监会有关,实际不然。金融学认为:当短期资本不足以支付短期负债以及突发风险导致的资本输出时,必定引发金融危机。信用建设对于我们是一项崭新的任务,其内涵不是财务指标稽核,也不是外部公共关系建设综合打分,其核心在于 企业 运营的综合风险评定,所有的企业的外部特征最终是由内部综合风险关系决定的,(即外因由内因决定,短期资本负债与风险将诱发的企业所有问题),几乎所有条文始终围绕关键词“违约概率 PD”展开。由于世界上所有失信行为都存在一个潜在的企业内部风险因素,并不是一个随机的突发事件,因此《巴塞尔新资本协议》在充分强调银行自己的内部风险评估体系的基础上,促进公平竞争,激励银行提高风险计量和管理水平,正确管理银行头寸和业务风险度,坚持多元化指导...

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