C18017S大 类 资 产 配 置 与财富管理 倒计时：00:39:44 单选题 （共 4 题，每题 10 分） 1 . 资产配置采用的BL模型引入了（ ），结合历史数据，通过优化算法，寻找到使得相对来说收益最大化而风险最小化的投资组合。这一方法改变了均值-方差模型，过分依赖资产历史表现，缺乏预见性的缺陷，将马科维茨模型最优化的结果与主观预期的结果通过数学方法结合起来，形成一套完整的资产配置体系。 • A.边际效益 • B.标准方差 • C.无风险收益率 • D.周期主观判断 2 . （ ）属于消极型资产配置策略。 • A.投资组合保险策略 • B.动态资产配置策略 • C.买入并持有策略 • D.恒定混合策略 3 . 按照恒定混合策略，如果股票大涨，客户应该如何操作？（ ） • A.看好股票市场，继续买入股票 • B.卖出一部分权益类品种买入其他，使得各品种占比恢复到期初情况 • C.卖出全部股票，落袋为安 • D.持仓保持不动 4 . 资产A 收益率 6%，风险为 6%；资产B 收益为 8%，风险8%，且相关系数为-1，则平均配置A 和 B 的组合，收益和风险分别为（ ）。 • A.7%，7% • B.10%，7% • C.7%，1% • D.1%，1% 多选题（ 共 4 题，每题 10 分） 1 . 资产配置的类型，从范围上看可分为（ ）。 • A.全球资产配置 • B.股票、债券资产配置 • C.行业风格资产配置 • D.战略性资产配置 2 . BL资产配置模型有哪些特点？（ ） • A.低参数敏感性 • B.融入投资经理观点 • C.不需要对资产收益率预期做判断 • D.利用资产的低相关属性 3 . 资产配置需要考虑的因素包括（ ）。 • A.影响投资者风险承受能力和收益需求的各项因素 • B.影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素 • C.资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题 • D.投资期限 • E.税收考虑 4 . 下列哪些是风险平价理论的特点？（ ） • A.收益高 • B.不需要输入预期收益率 • C.根据波动率相等确定资产类别比例 • D.提高夏普比率 判断题（ 共 2 题 ， 每 题 10 分 ） 1 . 对资产配置的理解必须建立在对普通股票和固定收入证券的投资特征等多方面问题的深刻理解基础之上。 对 错 2 . 有效的资产配置可以起到降低风险、提高收益的作用。 对 错 大 类 资 产 配 置 与财富管理 倒计时：00:39:54 单选题 （ 共 4 题 ， ...
