目 录 一、课题背景 ................................................................................... 1 1 . 课题描述 .................................................................................. 1 2 . 实训目的 .................................................................................. 2 二、原理或方法介绍 ........................................................................ 2 三、数学模型描述 ............................................................................ 3 四、计算方法与流程 ........................................................................ 3 五、主要代码与分析 ........................................................................ 5 六、仿真与编程计算 ........................................................................ 9 七、结果与检验 .............................................................................. 10 八、分析与总结 .............................................................................. 12 参考文献 ......................................................................................... 12 1 信用风险度量的KMV 模型及其MATLAB 求解 一、课题背景 1 . 课 题 描述 信 用 风 险 管 理 模 型 是 对 信 用 风 险 进 行 量 化 的 一 个 巨 大 进 步 ， 摆 脱 了 传 统 的信 用 风 险 管 理 方 法 的 束 缚 ， 在 对 信 用 风 险 尽 可 能 精 确 量 化 的 基 础 上 ， 使 信 用 风 险的 定 价 趋 于 合 理 ， 使 资 本 的 配 置 趋 于 有 效 和 优 化 。 信 用 风 险 是 指 由 于 借 款 人 或 其 他 合 约 义 务 人 的 信 用 质 量 发 生 变 化 ，致 使 其 在贷 款 或 其 他 合 约 到 期 时 不 能 偿 还 本 息 ，或 者 不 能 履 行 合 约 规 定 的 义 务 而 带 来 的 损失 。 当 一 个 债 务 人 信 用 质 量 发 生 恶 化 的 时 候 ， 其 风 险 贴 水 也 应 该 增 加 ， 而 一 笔 贷款 贷 出 也 就 确 定 了 风 险 贴 水 ，但 与...
