刘小芹金融障碍期权的理论及数值定价方法VIP专享

精品文档---下载后可任意编辑LiaoningNormalUniversity（2024 届）本科生毕业论文 ( 设计 )题 目：障碍期权的理论及数值定价方法学 院：数学学院专 业：数学与应用数学（金融数学）班级序号： 6 班 17 号学 号：20241808020240学生姓名：刘小芹指导老师：王静2024 年 5 月精品文档---下载后可任意编辑目 录摘要 ( 关键词 ) Abstract(Key words) 前言 1 障碍期权 2 在 Black-Scholes 偏微分方程框架中为障碍期权定价 2.1 障碍期权的 定价基本原理 2.2 障碍期权的具体定价公式 障碍期权定价的扩展3 障碍期权的 数值定价方法 3.1 将结点设置在障碍上 3.2 结点不在障碍水平上的调整 3.3 适应性网状模型 （ The adaptive mesh model ） 4 障碍期权的套期保值 5 总结 参考文献 致谢 障碍期权的理论及数值定价方法摘要：期权市场是世界上最具有活力和变化的市场之一，盈利和避险的需要不断推动新工具的产生。下面将介绍其中一种新型期权——障碍期权,有障碍的期权要比完全没有障碍的期权的价格来的低。障碍期权是经典的依赖路径的期权，购买障碍期权的投资者往往对标的资产的走向有很明确的看法，或是为了对冲相似的现金流。本文首先将给出障碍期权的概念，然后分析其性质和其定价基本原理，接着分析障碍期权的数值定价方法，最后分析障碍期权的套期保值。关键词：障碍期权；依赖路径；数值定价方法Abstract：The options marketisoneoftheworld's mostdynamic andchangingmarket, Profit and hedging needs to continuously promote the new tool in the generation of.The following will be introduced in which a novel option -- barrier option, A barrier option than no barrier option price low.Barrier options is the classic path dependent options. The purchase of barrier options investors often underlying asset to have a clear view, or for similar cash flow hedge. This paper first gives the concept of barrier option. Then analyze the nature and the pricing principle, The analysis of numerical methods for pricing barrier options, The final analysis of barrier option hedging.Key words：Barrier options; dependent pathway; numerical ...