精品文档---下载后可任意编辑金融市场风险 VaR 度量方法的改进讨论的开题报告1.讨论背景和意义随着金融市场的不断进展和完善，金融市场风险的复杂性和严峻性也在增加，这对于风险控制和风险管理提出了更高的要求。VaR (Value at Risk)是当前广泛应用的金融市场风险度量方法，其理论和实践结合的特点使其具备了不可替代的重要性。VaR 的目标是在相同的置信度下，预测固定时间内金融资产组合的最大可能损失。然而，VaR 作为一种风险度量方法，其本身也存在一些局限性，在实践中应用效果并不理想。因此，对 VaR 度量方法的改进讨论显得尤为重要和迫切。2.主要讨论内容和思路本讨论将针对 VaR 度量方法的局限性展开讨论，并探讨如何对 VaR进行改进，提高其在金融市场风险度量中的应用效果。具体讨论内容包括：(1)分析 VaR 的本质和局限性(2)讨论 VaR 的改进方法和思路，包括概率分布的选择和推求、置信度的确定、回归分析的应用等(3)通过实证讨论，检验改进后的 VaR 是否比传统的 VaR 更具有实践价值，是否有更好的风险预测效果3.讨论预期结果(1)深化理解 VaR 方法的特点和局限性(2)提出能够克服 VaR 局限性的改进方法和思路(3)对改进后的 VaR 方法进行实证讨论，检验其风险预测效果(4)提高金融市场风险管理和控制水平，为投资者和机构提供更准确、更有用的风险度量工具
