南方沪深 300 指数证券投资基金 2009 年第 2 季度报告2009 年 06 月 30 日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2009 年 07 月 18 日§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 7 月 13 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 4 月 1 日起至 2009 年 6 月 30 日止。§2 基金产品概况基金简称南方沪深 300 指数交易代码202015前端交易代码202015后端交易代码202016基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009 年 03 月 25 日报告期末基金份额总额1,116,344,585.30 份投资目标本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%，以实现对沪深 300 指数的有效跟踪。投资策略本基金为完全被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在沪深 300 指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。业绩比较基准沪深 300 指数收益率×95%＋一年期银行定期存款收益率（税后）×5%风险收益特征本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人南方基金管理有限公司基金托...
