南方全球精选配置证券投资基金2009年第2季度报告VIP免费

南方全球精选配置证券投资基金2009年第2季度报告2009年06月30日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2009年07月18日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。本报告财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称南方全球精选配置(QDII-FOF)交易代码202801基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年09月19日报告期末基金份额总额24,613,110,953.08投资目标通过基金全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资，在降低组合波动性的同时，实现基金资产的最大增值。投资策略本基金在基金资产的配置上采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的配置策略，在有效分散风险的基础上，提高基金资产的收益。1、战略性资产配置策略（StrategicAssetAllocation）在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化分析，确定资产种类(AssetClass)与权重，并定期进行回顾和动态调整。2、战术性资产配置策略（TacticalAssetAllocation）在成熟市场和新兴市场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变化对资产进行国家及区域配置，在不同国家的配置比例上采用“全球资产配置量化”模型进行配置和调整。由于短期市场会受到一些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动，基金经理将根据对不同因素的研究与判断，对基金投资组合进行调整，以降低投资组合的投资风险。本基金的大部分资产将投资于ETF基金、股票型基金和在香港市场投资于公开发行、上市的股票。利用定量和定性的方式筛选基金，在香港市场的选股策略的主要标准：市场及行业地位（marketposition）、估值（intrinsicvalue）、盈利预期（earningsurprise）、和良好的趋势（investmenttrend）。业绩比较基准60%×MSCI世界指数（MSCIWorldIndex）+40%×MSCI新兴市场指数（MSCIEmergingMarketsIndex）。风险收益特征本基金为基金中基金，属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及货币市场基金。基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司项目境外投资顾问境外资产托管人名称英文BNYMellonAssetManagementInternationalLimitedTheBankofNewYorkMellon中文纽约银行梅隆资产管理国际有限公司纽约银行注册地址英国伦敦女王维多利亚大道160号纽约梅隆银行中心OneWallStreetNewYork,NY10286办公地址英国伦敦女王维多利亚大道160号纽约梅隆银行中心OneWallStreetNewYork,NY10286邮政编码EC4V4LA10286注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方全球”。§3.主要财务指标3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年04月01日-2009年06月30日)1.本期已实现收益558,084,959.982.本期利润2,986,533,770.453.加权平均基金份额本期利润0.12054.期末基金资产净值15,710,468,788.395.期末基金份额净值0.638注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④...