经济计量分析讲义VIP免费

第1页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共13页《经济计量分析》讲义第一部分绪论一、经济计量学的内容体系1．理论经济计量学２．应用经济计量学二、经济计量学的研究步骤用经济计量方法研究社会经济问题是以经济计量模型的建立和应用为基础的，其过程可分为四个连续的步骤：建立模型、估计参数、验证模型和使用模型。（一）建立模型建立模型是根据经济理论和某些假设条件，区分各种不同的经济变量，建立单一方程式或方程体系，来表明经济变量之间的相互依存关系。１．经济计量模型的方程式（1）随机方程。是根据经济行为构造的函数关系式。（2）非随机方程。是根据经济学理论或政策、法规而构造的经济变量恒等式。２．模型变量的种类经济计量模型包括的变量有各种各样，如果按照它们的数值是在什么范围决定为标准，可分为内生变量（EndogenousVariable）和外生变量（ExogenousVariable）两种。（1）内生变量。是具有一定概率分布的随机变量，由模型自身决定，其数值是求解模型的结果。（2）外生变量。是非随机变量，在模型体系之外决定，即在模型求解之前已经得到了数值。有些方程还使用内生变量的前期或前几期的数值作解释变量，我们称这样的变量为滞后变量（LaggedVariable）。滞后变量如同外生变量一样，在模型求解之前为已知的。故一般将外生变量和滞后变量合称为前定变量（PredeterminedVariable）。第2页共13页第1页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共13页经济变量{内生变量前定变量{滞后变量外生变量{外生经济变量政策变量虚拟变量（二）估计参数模型参数的估计是一个纯技术过程，这个过程可分以下几个阶段：１．收集模型所含经济变量的数据一般而言，模型所含经济变量的数据可分为以下几种类型。（1）时间序列数据。是指某一经济变量在各个时期的数值按时间先后顺序排列所形成的数列。（2）截面数据。是指在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据。如人口数、企业数等。２．方程识别条件的研究３．选择适当的经济计量方法估计模型参数（三）验证模型第一，经济理论准则；第二，统计准则；第三，经济计量准则。（四）使用模型第二部分一元线性回归模型一、一元线性回归模型（一）总体回归函数Ｙ的条件均值E（Y/Xi）是Xi的函数，即E(Y/Xi)=f(Xi)（二）样本回归函数^Yi=^β1+^β2Xi其中，^YE为(Y/Xi)的估计量，^β1β为1的估计量，^β2β为2的估计量。称该函数为样本回归函数。第3页共13页第2页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共13页样本回归函数随机形式：Yi=^β1+^β2Xi+ei二最小二乘估计（一）普通最小二乘法（OLS）对于一元线性回归模型（总体）Yi=β1+β2Xi+ui样本回归模型为Yi=^β1+^β2Xi+ei=^Yi+ei最小二乘准则，使：∑ei2=∑(Yi−^Yi)2=∑(Yi−^β1−^β2Xi)2尽可能地小，其中，ei2是残差的平方。得到下列方程：∑Yi=n^β1+^β2∑Xi∑XiYi=^β1∑Xi+^β2∑Xi2其中，n是样本容量。求解该联立方程，可得^β2=∑(Xi−¯X)(Yi−¯Y)∑(Xi−¯X)2^β1=¯Y−^β2¯X其中，¯X=∑Xn，¯Y=∑Yn分别为X和Y的样本均值。（二）经典线性回归模型对于总体线性回归模型，其经典假定如下。假定1：误差项ui的均值为零。第4页共13页第3页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共13页假定2：同方差性或ui的方差相等。对所有给定的Xi，ui的方差都是相同的。假定3：各个误差项之间无自相关，ui和uj（i≠j）之间的相关为零。假定4：ui和Xi的协方差为零或E（uiXi）=0假定5：正确地设定了回归模型，即在经验分析中所用的模型没有设定偏误。假定6：对于多元线性回归模型，没有完全的多重共线性。就是说解释变量之间没有完全的线性关系。（三）最小二乘估计量的性质：高斯—马尔可夫定理高斯—马尔可夫定理：在给定经典线性回归模型的假定下，最小二乘估计量是最佳线性无偏估计量。该定理说明最小二乘估计量^βj是βj的最佳线性无偏估计量。即第一，它是线性的，即它是回归模型中的被解释变量Y的线性函数。...