01计量经济学概论VIP免费

第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共7页中级计量经济学南开大学国际经济研究所教授张晓峒电话：23618850，电子邮箱：xttfyt@public.tpt.tj.cn课名：中级计量经济学课时：60学时（其中上机12学时）应具备的知识：1．经济学（社会主义政治经济学，宏、微观经济学）2．数理统计学（概率、概率分布，随机变量，假设检验，回归分析）3．线性代数（矩阵运算，向量，特征根）教材：1．张晓峒，《计量经济分析》，经济科学出版社，2000，2003年。2．张晓峒，《计量经济学软件EViews使用指南》，南开大学出版社，2003年。课程主要内容：1．计量经济模型（OLS估计,GLS估计,ML估计，2SLS估计,异方差，自相关，多重共线性，非线性模型的线性化处理，虚拟变量，工具变量，F检验，t检验，R2检验，DW检验，模型结构的稳定性(Chow)检验，JB检验，异方差检验等）。2．时间序列模型（AR(p),MA(q),ARMA(p,q),ARIMA(p,d,q)模型,自相关函数，偏自相关函数，模型的识别，估计，诊断，预测）。3．非经典计量经济学（随机变量的单整性、虚假回归、Wiener过程、统计量的渐进分布、单位根检验、动态回归、Hendry建模法与误差修正模型）。参考书和文献：1．林少宫译，《计量经济学》，（GujaratiD.,BasicEconometrics第3版），中国人民大学出版社，2000。[庞皓，程从云译，《基础经济计量学》（GujaratiD.,BasicEconometrics,第1版McGRAW-HILLKOGAKUSHALTD.,1978），科学技术文献出版社重庆分社，1986年5月]2．钱小军等译，《计量经济模型与经济预测》，（RSPindyckandDLRubinfeld,Econometricmodelsandeconomicforecasts,McGraw-HillCompaniesInc..），机械工业出版社，1999.11。3．张晓峒主编，《经济计量学基础》，南开大学出版社，2001。4．陆懋祖著，《高等时间序列经济计量学》，上海人民出版社，1999年8月。5．王明舰，王永宏等译，《经济计量分析》（WH.Greene,EconometricAnalysis,1993.），中国社会科学出版社，1998。6．刘明志译，JamesD.Hamilton著，《时间序列分析》，中国社会科学出版社，1999年12月，（TimeSeriesAnalysis,1994.）7．顾岚主译，《时间序列分析，预测与控制》（BoxG.E.PandJenkinsG.M.,TimeSeriesAnalysis,ForecastingandControl,Holden-dayInc.1966,1967,1976,1994.）中国统计出版社；1997。8．顾岚编著，《时间序列分析，在经济中的应用》，中国统计出版社；1994，1998。版权所有非选本课学生不得复制第2页共7页第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共7页课程要求：1．理论与应用并重。介绍重要的理论推导，培养应用经济计量理论解决实际问题的能力（注重案例教学）。2．介绍本学科最新研究成果。计量经济学常用软件：1．TSP(TimeSeriesPrograms)V.6.5，TSP(TimeSeriesProcessor)V.4.32．EViews(EconometricViews)V.2,V.3,V.43．PcGive(PersonalComputer,GeneralInstrumentalVariableEstimation)V.8.0,V.9.0,V.10.04．PcFiml(PersonalComputer,FullInformationMaximumLikelihoodEstimation)V.9.0,10.05．RATS(时间序列分析，协整分析，ARCH,GARCH模型，画图)6．Hummer(T.D.WallaceandJ.L.Silver)7．LIMDEP(W.H.Green,NewYorkUniversity)8．Microfit(H.PesaranandB.Pesaran,OxfordUniversity)9．SHAZAM(K.J.White,USA)10．MathematicaV.3.011．S-PLUSV.5.0（包括回归分析、方差分析、判别分析、聚类分析、试验设计、非参数方法、生存分析、时间序列分析、谱分析、投影寻踪等。）12．OxV.1.11,GAUSSV.3.2.1913．SPSS,SAS关于计量经济学的主要刊物：1.Econometrica,双月刊，美国计量经济学会主办，1933年创刊。2.JournalofEconometrics,双月刊，瑞士出版，1973年创刊。3.JournalofAppliedEconometrics，双月刊，美国JohnWiley&Sons出版社，1986年创刊。4.EconometricTheory,每年五期，英国剑桥大学出版社，1985年创刊。5.OxfordBulletinofEconometricsandStatistics,季刊，牛津大学经济与统计研究所主办，1936年创刊。6.JournaloftheAmericanStatisticalAssociation,季刊，美国统计协会主办...