新资本协议实施基础知识测试题大全VIP免费

第1页共31页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共31页新资本协议实施基础知识测试题库一、基础知识类1、在新资本协议第一支柱下，涉及哪些风险相关的资本计算要求？A、信用风险；B、市场风险；C、操作风险；D、以上皆是。答案：D2、巴塞尔新资本协议在哪一年通过？A、1988年；B、2001年；C、2003年；D、2004年。答案：D3、2007年2月，中国银监会印发了《中国银行业实施新资本协议指导意见》，要求国内大型商业银行从（）年底起开始实施新资本协第2页共31页第1页共31页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共31页议。A、2010；B、2011；C、2012；D、以上均否。答案：A4、作为国内第一批新资本协议银行，在银监会的指导下，中国银行于（）年全面启动新资本协议实施工作。A、2006；B、2007；C、2008；D、2009。答案：B5、以下哪一个选项不属于我行实施新资本协议的组织模式？A、统一规划，分模块实施；B、统一方法，分部门落实；C、集中管理，集中推进；D、整体布局，精细化管理。答案：C6、计算信用风险的资本要求主要有哪两种方法？A、标准法、内部评级法；B、标准法、外部评级法；C、现行法、内部评级法；D、现行法、外部评级法。答案：A7、操作风险计量方法包括哪些？A、基本指标法；B、标准法；C、高级计量法(AMA)；第3页共31页第2页共31页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共31页D、以上皆是。答案：D8第二支柱特别适合处理哪些领域的风险？A、第一支柱涉及但没有完全覆盖的风险；B、第一支柱中未加以考虑的因素（例如银行账户的利率风险、业务和战略风险）；C、银行的外部因素（例如经济周期效应）；D、以上皆是。答案：D9、以下哪一项不属于新资本协议提出的监管当局监督检查的原则？A、银行应具备一整套程序，用于评估与其风险轮廓相适应的总体资本水平，并制定保持资本水平的战略；B、监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况和战略，以及它们监测并确保监管资本比率达标的能力。若对检查结果不满意，监管当局应采取适当的监管措施；C、监管当局应强制要求银行资本水平高于最低监管资本比率，应有能力要求银行持有超过最低资本的资本；D、监管当局应尽早采取干预措施，防止银行的资本水平降至防范风险所需的最低要求之下；如果银行未能保持或补充资本，监管当局应要求其迅速采取补救措施。答案：C10、第三支柱下，信息披露的频率如何安排？A、每季度进行1次；B、每半年进行1次；C、每年进行1次；D、每两年进行1次。答案：B11、中国银行业实施新资本协议的重大意义是什么？（多选）第4页共31页第3页共31页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共31页A、改进风险计量技术、健全风险管理组织框架、重组风险管理流程提供直接借鉴；B、构建符合新资本协议要求的风险管理体系和资本管理制度，有助于商业银行管理科学化和精细化；C、及时揭示、动态监测信用风险，约束商业银行信贷行为，促进商业银行模式转变和经营行为理性化，推进银行业可持续发展；D、推动国内大型商业银行实施新资本协议，引导银行提升风险管理能力，建立与此相关的产品定价机制、资本配置机制及绩效考核机制。答案：A、B、C、D12、中国银行业实施新资本协议的重大目的是什么？（多选）A、借鉴先进风险管理理念和方法；B、促进商业银行改进风险计量手段；C、健全风险管理组织体系；D、全面提升风险管理能力。答案：A、B、C、D13、中国银行业新资本协议总体实施的主要原则有哪些？A、分类实施原则；B、分层推进原则；C、分步达标原则；D、以上皆是。答案：D14、实施新资本协议对中行带来哪些方面的挑战？A、实施新协议是一项专业性、技术性、定量化的工程，专业性很强，技术要求很高。特别是对数据和IT要求高,需要高质量的数据基础和强大的IT支持；B、实施新协议是一项全面系统工程，涉及各业务板块，前中后台。第一支柱要求的模型开发和技术引进是实施新协议的基础；根第5页共31页第4页共31页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共3...