2024MPA考核对商业银行的影响VIP免费

2022MPA考核对商业银行的影响MPA考核对商业银行的影响MPA考核对商业银行的影响主要体现在：1、表外理财快速提升的中小银行达标难度较大;2、可能造成表外理财增速放缓和资产配置转变;3、中小银行同业存单发行放量等。央行在《2022年第四季度中国货币政策执行报告》中提到，将于2022年一季度MPA评估时正式将表外理财纳入广义信贷范围，这会造成部分机构的广义信贷同比增速提高，与之对应的宏观审慎要求第1页共12页也会相应提高。我们首先对MPA考核实施方案进行梳理，并将详细分析其对商业银行经营状况的影响。宏观审慎评估体系(MPA)及奖惩机制央行于2022年底提出宏观审慎评估体系(MPA)，在季末对商业银行的全部资产进行考核打分。MPA政策的诞生代表着央行监管理念和手法的一次全面升级：一方面，从合意贷款规模的管控升级到MPA管理，顺应了金融业的发展趋势，可以更好地穿透银行的实质信贷资产驾驭受监管金融主体的实质风险;另一方面，MPA体系中的核心内涵要素包括广义信贷、资本足够率、价格杠杆以及一票推翻机制，并纳第2页共12页入了银监会监管体系中的部分指标，初步形成了不同监管机构的监管合力。2022年12月，央行又对MPA政策进行了补充，将商业银行表外理财资产增速纳入到广义信贷增速当中，MPA监管政策实现了进一步的升级，对商业银行表内外资产的扩张形成了有效约束。MPA考核体系涵盖资本和杠杆状况、资产负债状况、流淌性、定价行为、资产质量、外债风险以及信贷政策执行等7个一级指标和14个二级指标。每个一级指标满分100分，优秀90分，达标60分。央行依据银行的一级指标打分状况，将各行评定为A、B、C三档，各一级指标均优秀第3页共12页的属于A档;资本和杠杆状况、定价行为只要有一项不达标，或其他5个一级指标中的随意两项不达标，将被归为C档;除A、C档外的全部机构为B档。2022年2月，央行在上调OMO和各类定向投放工具利率时，首次提出对不符合MPA评估的金融机构实行惩处性的SLF利率，进一步加强了MPA评估对于金融机构去杠杆的约束效应。在MPA的奖惩机制方面，A档银行可获得1.1-1.3倍法定存款打算金利率嘉奖、流淌性嘉奖(优先发放支农支小再贷款、再贴现)、优先市场准入嘉奖(优先各类金融债券发行审批)等，还可在;执行人民银行政策评价;中加分。第4页共12页而C档银行的法定存款打算金利率则被调整为0.7-0.9倍，另加惩处性的SLF利率、金融市场准入受控、在合格审慎评估中扣分等惩处性措施。商业银行对MPA考核的应对策略对于受考核约束较大的中小银行来说，应对考核的思路主要为以多种方式改善监管指标。降低广义信贷增速以改善监管指标的方法有两种：一是短期冲规模做大存量，长期通过压缩同业理财、买入返售资产等方式。目前同业存单规模增长快速，一方面银行以主动负债的扩张支撑资产规模的第5页共12页快速扩张，并加大对于合格优质流淌性资产的配置，另一方面，通过发行同业存单可以有效拉长不行提前支取的负债久期，降低资金净流出量，改善LCR指标。二是通过资产证券化等方式将资产出表。提高资本足够率同样可以改善监管指标，可从扩充资本及降低风险加权资产总额两方面入手。扩充资本方面，一级、二级资本扩充可分别通过股权融资与发行二级资本债来实现。两者相比，股权融资手续繁琐、周期长、限制多，因而二级资本债普及度较高，但近年来发行二级资本债监管审批趋严，受政策影响较大。降低风险资产方面，监管趋严将促使部分中小银行转向轻资产、轻资本，发展经济资本占第6页共12页用少的业务或配置风险计提少、较为平安的资产。MPA考核对商业银行的影响MPA考核对商业银行的影响主要体现在以下几个方面：1、表外理财快速提升的中小银行达标难度较大依据MPA要求，新口径的广义信贷纳入了表外理财中的非现金和存款部分。我们以上市银行数据测算新口径下广义信贷增速发觉，目前不达标的银行不多，但新规在肯定程度上限制了中小银行(股份制、城商行)的表外理财扩张速度，对表外理财资产配置较多的银行盈利可能产生影响。第7页共12页同时资本足够率也是MPA的关键考核项。依据要求，商业银行的实际资本足够率不得较该机构的宏观审慎资本足够率低4%以上，否则干脆落入C档。...