. 页脚今天开放我的matlab 代码，我已经说明了程序进程中的每一个步骤，没有学过这个程序的也应该能看得懂。程序比较长，但还是很多地方没有做，部分发展方向我已经提出来了，但不一定对，所以，大家都来找茬吧！+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5 %% Turtle.M % 海龟交易法则 (多品种、多市场) % 主要包括：%? 市场 ----买卖什么，根据SVR强弱觉得买卖优先顺序% ? 头寸规模 ----买卖多少，根据ATR 以及不对称相关性风险矩阵进行寸风险管理% ? 入市 ----何时买卖，根据突破信号辨别方法，辨别真假信号，并受账户资金水平限制其头寸，这里没有考虑到快速变化行情的滑点。% ? 止损 ----何时退出亏损的头寸，根据ATR 和固定损失水平设定。这里没有考虑到快速变化行情的滑点。% ? 离市 ----何时退出赢利的头寸，根据特定参数回归。% ? 策略 ----如何买卖，此处只考虑了4 种策略，但如何更细致的执行改策略我们没有考虑到。如：如何利用其他指标辅助，如何优化组合资产配置等。% 说明：% 为了明晰化思路，一些循环被拆成若干个子循环，影响了速度，但不妨碍我们学习和分析。% 为了更为精确的服务高频数据，这里设定所得数据为1 分钟数据。所以，这里特别要注意的是，程序目前只能处理同样交易时间的市场品种。% 那么， 郑州和大连 (9:00-10:15 10:30-11:30 1:30-3:00)，上海 (9:00-10 ：15 10：30-11 ：30 1：30-2 ：102：20-3 ：00)，证券市场 (9:30-11:30 1:00-3:00) 就被割裂开来了。% 因为无法控制非对称时间窗口内的风险，策略和程序暂时不向此扩展和修改。不过，如果用天数据，则不存在任何问题了。% 讨论：% 这里我没有写出强弱讨论程序，因为我觉得我的思路还不完全清晰。我的初步想法是，根据相关性水平，如果上涨相关性水平高情形下，% 如果上涨击穿压力线， 则买入最强的SVR，卖出最弱的； 理论根据是journal of Finance 2002, Andrew , and % Journal of Finance 2005, Patton % The copyright belongs to me. The codes exchanged only for study. % For your own application, load your data into the matrix "data", and change the % "controls" listed below . 页脚%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %% Co...
