应用时间序列分析模拟试题VIP专享

《时间序列分析》模拟试题 《时间序列分析》课程考试卷 一 、 填空题（每小题 2 分，共计 20 分） 1. ARMA(p, q)模型 qtqtptpttxxx11110， 其中模型参数为p，q。 2. 设时间序列 tX，则其一阶差分为1tttxxx。 3. 设 ARMA (2, 1)：1210.50.40.3tttttXXX 则所对应的特征方程为________04.05.02。 4. 对于一阶自回归模型AR(1): 110tttXX＋，其特征根为___ ______，平稳域是_____1|_____。 注：平稳性判别：1）特征根判别法：特征根的绝对值小于 1；该题中特征根等于 ，故平稳条件为1|。（系数多项式的根在单位园外） 2）平稳域判别法：AR（1）模型：1| AR（2）模型：1,1|,12221且 5. 设ARMA(2,1):1210.50.1tttttXXaX，当a满足__15.0,1aa_______时，模型平稳。 6. 注：AR 模型平稳（系数多项式的根在单位园外）；MA 模型可逆（系数多项式的根在单位园外）： 7. 对于一阶自回归模型MA(1): 10.3tttX，其自相关函数为2,01,09.13.00,1kkkk。 注：qkqkkqiikqikikkk,01,10,112110 8. 对于二阶自回归模型AR(2):120.50.2ttttXXX则模型所满足的 Yule-Walker 《时间序列分析》模拟试题 2 方程是 _21220211222121011101kk=285804185851852221222111kk__。 注：1.kkkkkkkkk2102120111021 2. 由于 AR 模型的piikik1 故对于 AR（2）有 2,1,10,12211210kkkkkkk 进而 2,2.05.01,850,121kkkkkk 9. 设时间序列 tX为来自 ARMA(p,q)模型： 1111ttptpttqt qXXX   则预测方差为___  liitGleVar022][________________。 10. 对于时间序列 tX，如果_  tsExtsEV...