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应用时间序列分析模拟试题

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《时间序列分析》模拟试题 《时间序列分析》课程考试卷 一 、 填空题(每小题 2 分,共计 20 分) 1. ARMA(p, q)模型 qtqtptpttxxx11110, 其中模型参数为p,q。 2. 设时间序列 tX,则其一阶差分为1tttxxx。 3. 设 ARMA (2, 1):1210.50.40.3tttttXXX 则所对应的特征方程为________04.05.02。 4. 对于一阶自回归模型AR(1): 110tttXX+,其特征根为___ ______,平稳域是_____1|_____。 注:平稳性判别:1)特征根判别法:特征根的绝对值小于 1;该题中特征根等于 ,故平稳条件为1|。(系数多项式的根在单位园外) 2)平稳域判别法:AR(1)模型:1| AR(2)模型:1,1|,12221且 5. 设ARMA(2,1):1210.50.1tttttXXaX,当a满足__15.0,1aa_______时,模型平稳。 6. 注:AR 模型平稳(系数多项式的根在单位园外);MA 模型可逆(系数多项式的根在单位园外): 7. 对于一阶自回归模型MA(1): 10.3tttX,其自相关函数为2,01,09.13.00,1kkkk。 注:qkqkkqiikqikikkk,01,10,112110 8. 对于二阶自回归模型AR(2):120.50.2ttttXXX则模型所满足的 Yule-Walker 《时间序列分析》模拟试题 2 方程是 _21220211222121011101kk=285804185851852221222111kk__。 注:1.kkkkkkkkk2102120111021 2. 由于 AR 模型的piikik1 故对于 AR(2)有 2,1,10,12211210kkkkkkk 进而 2,2.05.01,850,121kkkkkk 9. 设时间序列 tX为来自 ARMA(p,q)模型: 1111ttptpttqt qXXX   则预测方差为___  liitGleVar022][________________。 10. 对于时间序列 tX,如果_  tsExtsEV...

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