计量经济学自相关性检验试验报告

计量经济学自相关性检验实验报告实验内容：自相关性检验工业增加值主要由全社会固定资产投资决定。为了考察全社会固定资产投资对工业增加值的影响，可使用如下模型：Y i =10iX ；其中，X 表示全社会固定资产投资， Y 表示工业增加值。下表列出了中国 1998-2000 的全社会固定资产投资X 与工业增加值Y 的统计数据。单位：亿元年份固定资产投资X工业增加值Y年份固定资产投资X工业增加值Y1980910.91996.519915594.58087.119819612048.419928080.110284.519821230.42162.3199313072.314143.819831430.12375.6199417042.119359.619841832.92789199520019.324718.319852543.23448.7199622913.529082.619863120.63967199724941.132412.119873791.74585.8199828406.233387.919884753.85777.2199929854.735087.219894410.46484200032917.739570.3199045176858一、估计回归方程OLS 法的估计结果如下：Y=668.0114+1.181861X （2.24039）（61.0963）R2 =0.994936， R2 =0.994669，SE=951.3388，D.W.=1.282353。二、进行序列相关性检验（1）图示检验法通过残差与残差滞后一期的散点图可以判断，随机干扰项存在正序列相关性。（2）回归检验法一阶回归检验te =0.356978e 1-t +εt二阶回归检验te =0.572433e 1-t －0.607831e 2-t +εt可见：该模型存在二阶序列相关。（3）杜宾 -瓦森（ D.W）检验法由 OLS 法的估计结果知： D.W.=1.282353。本例中，在5%的显著性水平下，解释变量个数为2，样本容量为 21，查表得 d l =1.22，du =1.42,而 D.W.=1.282353，位于下限与上限之间， 不能确定相关性。（4）拉格朗日乘数（ LM ）检验法Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 6.662380 Probability 0.007304 Obs*R-squared 9.227442 Probability 0.009915 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 12/26/09 Time: 22:55 Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -35.61516 236.2598 -0.150746 0.8820 X 0.005520 0.015408 0.358245 0.7246 RESID(-1) 0.578069 0.195306 2.959807 0.0088 RESID(-2) -0.617998 0.200927 -3.075729 0.0069 R-squared 0.439402 Mean dependent var 1.53E-12 Adjusted R-squared 0.340473 S.D. dependent var...