下载后可任意编辑流动性风险管理办法 第一章、 总、 则 第一条、 为适实现可持续的、科学的经营进展,增加风险预测、计量和调控实力,提高本行的资金流淌性风险防控水平,有效降低经营风险和波动,科学、合理、有效平衡资产负债结构和水平,提高本行经营效益,切实增加本行经营管理水平,特制定本方法。 第二条、 流淌性风险管理是本行资产负债管理过程的重要组成部分,是指本行能够在任何时间里以合理的价格筹措到资金来满足契约或关系债务的过程。 第三条、 流淌性风险管理的基本目标是:在有效满足客户支付结算、偿还债务本息和发放贷款的现金支付需要的前提下,保持合理的流淌水平,科学配置资产负债结构和比例,保障本行经营的持续、稳健,实现盈利实力最大化。 第四条、 流淌性风险管理主要是对现金资产的科学管理,包括:库存现金、存放中心银行预备金款项以及存放、省本行(同业)的活期存款等。 第五条、 流淌性风险产生的缘由主要有资产与负债的期限结构不匹配;资产负债质量结构不合理;利率变动;货币政策变化及金融市场进展程度等。 第六条、 流淌性风险主要分为资产流淌性风险和负债流淌性风险。资产流性动风险主要表现为存贷款比例过高,资产负债结构不匹配;负债流淌性风险主要表现为备付金不足,出现支付缺口。 下载后可任意编辑 第二章 管理原则和办法 第七条、 为实现流淌性风险管理的基本目标,应遵循以下三项原则: 、 一、总量均衡原则。即在保证支付预备的前提下,通过负债和营运资金总量对资产总量的制约,保持负债、营运资金和资产的总量均衡,控制超负荷经营; 二、结构对称原则。即负债与资产要在期限、利率结构上保持对称关系。通过准时调节流淌性缺口,保持资产和负债的偿还期对称关系,建立资产和负债的期限对称结构;保持资产与负债在利率结构上的对应,严格控制非生息资产占比,保持和提高利差水平; 三、适时调整原则。即资产和负债保持一种流淌性状态,当出现流淌性缺口时,通过资金调剂、主动负债的方式来满足流淌性需求,扩大经营规模;当流淌性需求削减、出现多于头寸时,又可投资于短期金融工具,猎取盈利。 第三章 监测管理 第八条 流淌性风险管理实行“统一管理,分类指导,适时监控”的方法进行。 统一管理:即由本行经营管理层统一制定本行流淌性风险管理目标和政策,在本行范围内统一进行流淌性资产配置。 分类指导:根据实现本行流淌性风险管理目标的需要,针对各网点的实际状况,分离对每个网点的各项指标确定不同的年...
