计量经济学第8 章计算机习题（STATA） 1 班级：金融学×××班 姓名：×× 学号：××××××× ᵆᵽ.ᵼ ᵇᵇᵆᵆᵇᵽᵽ.ᵇᵆᵇ ᵉᵈᵈᵈᵉ =ᵳᵼ +ᵳᵼᵉᵉᵉᵉᵉᵉᵈ +ᵳᵽᵈᵈᵉᵈ +ᵳᵽᵈᵈᵈ +ᵳᵽᵈᵈᵈᵽ+ᵳᵽᵉᵈᵈᵈᵈᵈ +ᵳᵽᵈᵈᵈᵈ +ᵉ 解：（ⅰ）写出一个模型，容许ᵆ的方差在男女之间有所不同。这个方差不应该取决于其他因素。 在ᵆᵅᵅᵅᵅ =ᵯ0+ᵯ1ᵆᵅᵆᵆᵅᵅᵅ +ᵯ2ᵅᵅᵆᵅ +ᵯ3ᵄᵅᵅ +ᵯ4ᵄᵅᵅ2+ᵯ5ᵆᵅᵅᵅᵅᵅ +ᵯ6ᵅᵄᵅᵅ +ᵆ模型下，ᵆ方差要取决于性别，则可以写成：ᵄᵄᵅ ᵆ︳ᵆᵅᵆᵆᵅᵅᵅ,ᵅᵅᵆᵅ,ᵄᵅᵅ,ᵆᵅᵅᵅᵅᵅ,ᵅᵄᵅᵅ =ᵄᵄᵅ ᵆ︳ᵅᵄᵅᵅ =ᵯ0+ᵯ1ᵅᵄᵅᵅ。所以，当方差在ᵅᵄᵅᵅ =1时，即为男性时，结果为ᵯ0+ᵯ1；当为女性时，结果为ᵯ0。 将ᵆᵅᵅᵅᵅ对ᵆᵅᵆᵆᵅᵅᵅ，ᵅᵅᵆᵅ，ᵄᵅᵅ，ᵄᵅᵅ2，ᵆᵅᵅᵅᵅᵅ和ᵅᵄᵅᵅ进行回归，回归结果如下： （ⅱ）利用ᵄᵃᵃᵃᵄ75.ᵄᵃᵄ的数据估计异方差模型中的参数。ᵆ的估计方差对于男人和女人而言哪个更高？ 由截图可知：ᵆ 2=189359.2−28849.63ᵅᵄᵅᵅ +ᵅ 计量经济学第8 章计算机习题（STATA） 2 20546.36 (27296.36) 由于ᵅᵄᵅᵅ 的系数为负，所以ᵆ的估计方差对女性而言更大。 （ⅲ）ᵆ的方差是否对男女而言有显著不同？ 因为ᵅᵄᵅᵅ的 ᵆ 统计量为−1.06，所以统计不显著，故ᵆ的方差是否对男女而言并没有显著不同。 ᵆᵽ.ᵽ ᵆᵇᵇᵇᵆᵆᵼ.ᵇᵆᵇ ᵉᵉᵈᵈᵈ =ᵳᵼ +ᵳᵼᵈᵉᵉᵉᵈᵉᵈ +ᵳᵽᵉᵉᵉᵈᵉ +ᵳᵽᵈᵈᵉᵈᵉ +ᵉ 解：（ⅰ）利用ᵃᵄᵄᵃᵃᵃ1.ᵄᵃᵄ中的数据得到方程（8.17）的异方差—稳健的标准误。讨论其与通常的标准误之间是否存在任何重要差异。 先进行一般回归，结果如下： 再进行稳健回归，结果如下： 由两个截图可得：ᵅᵅᵅᵅᵅ =−21.77+0.00207ᵅᵅᵆᵆᵅᵆᵅ +0.123ᵆᵅᵅᵅᵆ +13.85ᵄᵅᵅᵅᵆ 29.48 0.00064 0.013 (9.01) 37.13 0.00122 0.018 [8.48] n=88，R2=0.672 比较稳健标准误和通常标准误，发现ᵅᵅᵆᵆᵅᵆᵅ的稳健标准误是通常下的2倍，使得 ᵆ 统计量相差较大。而ᵆᵅᵅᵅᵆ的稳健标准误也比通常的大，但相差不大，ᵄᵅᵅᵅᵆ的稳健标准误比通常的要小些。 （ⅱ）对方程（8.18）重复第（ⅰ）步操作。 n=706，R2=0.0016 计量经济学第8 章计算机习题（STATA） 3 先进行一般回归，结果如下： ...
