精品文档---下载后可任意编辑目录第 7 章 我国商业银行风险溢出效应的度量——基于 GARCH-CoVaR 模型..........17.1 引言........................................................................................................................17.1.1 讨论问题的提出..........................................................................................17.1.2 文献综述及讨论新意与贡献.......................................................................17.2 理论分析与讨论思路............................................................................................3风险溢出效应及其度量指标...............................................................................37.2.2 GARCH 模型...............................................................................................47.2.3 GARCH-CoVaR 模型的基本原理与计算方法...........................................8实证讨论的结果及其分析........................................................................................107.3.1 样本选择与数据收集................................................................................107.3.2 描述性统计与模型的识别检验.................................................................107.3.3 各银行风险溢出值的计算结果.................................................................127.4 结论......................................................................................................................147.5 GARCH-CoVaR 模型的 EViews 软件操作指导.................................................15实验 7 中国工商银行风险溢出效应的度量——基于 GARCH-CoVaR 模型.........157.5.1 实验目的....................................................................................................157.5.2 实验原理....................................................................................................157.5.3 实验数据....................................................................................................157.5.4 实验内容...................................
