第10章市场定量预测法

第 1 页 共 26 页 第 10 章 市场定量预测法 [课时分配] 本章 12 课时。 节 次 节 目 课 时 第一节 时间序列预测法 7 第二节 回归分析预测法 4 第三节 经济计量模型预测法 1 总 计 —— 12 [教学目的和要求] 1、 掌握各种市定量预测方法基本原理和应用情形。 2、 具备根据实际资料选用合适定量预测法进行预测的能力。 [教学重点和难点] 1、本章重点是趋势分析预测法、季节变动预测法、线形回归预测法。 2、本章难点是修正指数曲线模型预测法、戈伯兹曲线模型预测法、逻辑曲线模型预测法、非线形回归预测法和经济计量模型预测法。 10.1 时间序列预测法 1 0 .1 .1 时间序列预测法概述 时间序列预测法是根据预测目标自身的时间序列的分析处理，揭示其自身发展变化的特征、趋势和规律，建立预测模型外推预测事物未来可能达到的规模、水平或速度。 时间序列（Y ）按各种因素作用的效果不同分为下列四类变动形式：长期趋势（T）、季节变动（S）、循环变动（C）和随机波动（I）。 时间序列预测法基本原理是将原数列 Y 的数值分解为长期趋势、季节变动、循环变动和随机波动，然后进行预测分析。预测的三种模式： 乘法模式：Y＝T×S×C×I 加法模式：Y＝T＋S＋C＋I 混合模式：Y＝T×S＋C×I 1 0 .1 .2 趋势分析预测法 趋势分析预测法是指通过识别时间序列长期趋势的类型，建立趋势预测模型进行外推预测。 （一）常数均值模型 如果现象的时间序列的各期观察值大体上呈水平式变化，即各期数据围绕水平线上下波动，则时间序列的变化形态属于水平型。其数列的变化是由常数均值和剩余变动两部分构成，其常数均值模型的基本形式为： 第 2 页 共 2 6 页 剩余变动常数均值 ty tey  此模型表明，当数列呈水平式变化时，各期数据总是围绕常数均值（数列平均值）上下波动。当剩余变动（CIet ）影响较小，且难以估计时，可直接用常数均值作为下期预测值。若剩余变动具有倾向性或周期性，则应从中提取有用的信息，修正常数均值预测值。 常数均值模型预测的程序是： 1 ．识别数列是否属于常数均值型。两种识别方法：一是直观判断法；二是绘制散点图进行判断。 2 ．选择合适的方法估计常数均值。一般来说，近期数据包含的信息对外推预测更为重要时，采用加权平均法较为合适；几何平均法适合计算平均速度或平均比率。 3 ．计算数列的标准差（Sy）和标准差系数（Vs），评价数...