商业银行流动性风险管理办法(试行)(征求意见稿)第一章 总 则... 2第二章 流动性风险管理... 2第一节 流动性风险管理治理结构... 3第二节 流动性风险管理策略、政策和程序... 5第三节 流动性风险识别、计量、监测和控制... 6第四节 管理信息系统... 11第三章 流动性风险监管.... 12第一节 流动性风险监管指标... 12第二节 流动性风险监测... 13第三节 流动性风险监管方法和手段... 15第四章 附 则... 18附件 1 关于流动性风险管理要求的说明附件 2 关于流动性覆盖率的说明附件 3 关于流动性风险监测参考指标的说明附件 4 关于外资银行流动性风险相关指标的说明第一章 总 则第一条 为加强商业银行流动性风险管理,维护银行体系安全稳健运行,根据《中华人民国银行业监督管理法》、《中华人民国商业银行法》、《中华人民国外资银行管理条例》等法律法规,制定本办法。第二条 中华人民国境设立的中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行适用本办法。第三条 本办法所称流动性风险,是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。第四条 商业银行应当根据本办法建立健全流动性风险管理体系,对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制,确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。第五条 中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)依法对商业银行的流动性风险水平及其管理状况实施监督管理。第二章 流动性风险管理第六条 商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系。流动性风险管理体系应当包括以下基本要素:(一)有效的流动性风险管理治理结构。(二)完善的流动性风险管理策略、政策和程序。(三)有效的流动性风险识别、计量、监测和控制。(四)完备的管理信息系统。第一节 流动性风险管理治理结构第七条 商业银行应当建立有效的流动性风险管理治理结构,明确董事会及其专门委员会、监事会(监事)、高级管理层以及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线,建立适当的考核及问责机制。第八条 商业银行董事会应当承担流动性风险管理的最终责任,履行以下职责:(一)审核批准并至少每年审议一次流动性风险偏好、流动性风险管理策略、重要的政策和程序。(二)监督高级管理层对流动性风险实施有效管理和控...