VaR 方法在我国商业银行市场风险管理中的应用分析摘要：VaR 是目前国际主流的市场风险计量工具之一，在国外应用相当广泛，而由于中国金融市场与国外金融市场的存在差异，中国商业银行在运用 VaR 上面临着许多的困难。但是随着我国金融市场的全面开放，加强商业银行的风险管理刻不容缓，通过对我国商业银行风险管理现状的讨论、VaR 在国内外的应用状况讨论，以及 VaR 模型的讨论，分析了我国商业银行的运用 VaR 进行风险管理的适用性、局限性以及所需的条件，并得出结论，给出一定的建议。关键词：商业银行，VaR 方法，市场风险1 引言自 2025 年 12 月 11 日起，中国加入 WTO 的过渡性保护期结束，我国金融市场将全面开放。根据我国之前的承诺，我国将逐步开放银行业，主要措施有：取消外资银行办理外汇业务的地域和客户限制，并逐步取消外资银行经营人民币业务的地域限制。这意味着我国商业银行与外资银行将处在同一个竞争平台和竞争环境当中。自改革开放以来，我国银行业取得了长足的进展，但是在银行业快速进展的同时，我国银行业风险管理中所存在的问题也逐步暴露出来。我国商业银行的风险管理起步较晚，管理机制相对来说并不完善，目前尚处于相对初级阶段，外资银行的进入将带来更多的竞争也将加剧我国金融业界的风险；同时随着我国金融市场的不断对外开放，以及分业界限的日渐模糊，商业银行经营重点的转移，使得金融市场风险正日益成为商业银行最重要的风险之一。如何提高我国商业银行的风险管理水平，尽快与国外银行的管理水平相同步已成为我国银行业不容回避的问题。我国银行业于 2025 年底全面开放，这是我国经济与世界相融入，参加全球化竞争的标志，更重要的是要求我们遵照国际惯例。外资金融机构和企业已经进展并采纳了一系列的技术来度量和管理市场风险，目前国际上金融机构所采纳的市场风险量化管理方式主要是VaR 方法。VaR 方法是在 1994 年由 J·P 摩根提出的。该方法一经推出,就受到国际金融界的普遍欢迎,并迅速进展成为风险管理的一种标准，并被许多金融机构采纳。我国商业银行只有在学习国外先进的、科学的度量和管理方法的同时，结合我国实际情况，进展适合我国国情的市场风险度量模型和管理方法，只有这样才能不断地提高我国商业银行市场风险管理的水平，提高盈利能力和竞争力。对于我国来说，对商业银行市场风险管理的讨论具有重要的现实意义。2 市场风险概述2.1 综述所谓金融风险，是指金融机...
