商品期货投资可行性分析报告VIP免费

第1页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共18页前言：期货市场是广义金融市场的一个组成部分，具有管理风险、发现价格和金融投资的功能。其特有的保证金制度及双向交易机制，不但使投资资金在短期内获得较高的回报成为可能，更可以在重要的上涨与下跌循环的行情中，通过多空循环操作使投资资金实现超常规增长。按500万资金，以大连大豆期货2003年8月到今年5月份的行情为例，如果在涨跌循环行情中顺利的实现战略性的多空轮回操作，可使500万资金在不到一年的时间里快速增长到4500多万！举例如下：（按500万资金，以大连大豆期货去年到今年5月份的行情为例）第2页共18页第1页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共18页说明：如果在去年8月间于2500——2600元/吨（上图所示A区域）一线建立战略性多头部位，按50%（2500手）的持仓规模（不考虑短期加码性操作获利的机会），在平均3400一线（上图所示B区域）退场测算，可实现利润2000万；2500万资金在4000元/吨水平（上图所示C区域），按30%资金（3000手头寸）进行抛空操作，按3300水平（上图所示D区域）平仓退场，可获利2100万。战略性的多空轮回操作，可使500万资金在不到一年的时间里快速增长到4500多万，获利幅度高达800%！由此，可以想见期货投资的魅力！然而，这样的收获必须是建立在执着追求，并且有充分的战略性准备基础之上的！一、关于发展目标及可行性远期目标：在努力实现相对稳健发展目标的基础上，力争在3——5年内，通过对一两次重大历史性机遇的多空循环操作，实现超常规跳跃式发展，并最终以此为基础，在客观条件成熟时建立全球性的期货市场对冲基金。稳健的目标：以平均每年50%的增长速度为我们相对稳健的增长目标。第3页共18页第2页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共18页复利增长的魔力（500万资金为例）第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年50%75011251687253039755692853812807192102881560%800128020483276524183851341621468343446866870%850144524564175709712064205003485059245100710操作方面的可行性：按不同操作目标的规划，应该明确的将总资金划分为中线波段交易资金、突击性操作资金、短线交易资金及预提风险准备资金等几部分，并相应的设立专项操作帐户。鉴于初期资金规模较小，某些帐户可以合并设立，具体为：中线波段性操作资金与预提风险资金合并设立，帐户规模350万（70%）；突击性操作资金与短线操作资金合并设立，帐户规模150万（30%）。如此设计有利于明确投资目标，便于交易过程中风险的定量控制。各种帐户操作资金主要机会目标及可能的利润预估：第4页共18页第3页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共18页（1）中线波段操做资金300万（60%），此拨资金主要考虑未来1、2个月内可赚300点（大豆）以上的机会（主要用以捕捉大势反转初期的投资机会）。以一年在国内两个主要期货品种具有两次可有效把握的机会并半仓位评估：获利水平应在240万左右，具体如下：（以大豆期货为例，下同）第一次：动用150万资金，保证金按2500元/手，足额可建600手头寸，平均获利200点平仓，赢利为120万，中线波段操作资金增长至420万；第二次：可动用增加至210万，仍以保证金2500元/手为例，足额可建仓840手，平均获利200点平仓，赢利为160余万。两次获利累计为280万，总资金获利达到56%。（2）突击性操做资金100万（20%），此拨资金主为趋势性突破及跟进性的短期加码操作资金（主要捕捉行情启动初始阶段及趋势加速进程中的交易机会），按1/3仓位一年4次80点以上的有效机会评估，可获利40万左右。具体为：第一次：动用33万资金，可做130手头寸，80点，获利约为10万；第二次：可动用资金36万，可操作140手，80点，获利约为11万；第5页共18页第4页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共18页第三次：可动用资金40万，可操作160手，80点，获利约为12万；第四次：可动用资金43万，可操作170手...