(完整版)金融工程概论第二阶段作业VIP专享VIP免费

《金融工程概论》课程作业第2阶段（201610）交卷时间：2019-01-1922:43:17一、单选题1.(3分)奇异期权中价格轨迹型期权不包括下列哪一种类型？（）。?A.回望期权?B.亚式期权?C.障碍期权?D.彩虹期权纠错得分：0知识点：7.1期权收起解析答案D解析2.(3分)运用三个欧式看跌期权构造蝶式期权组合，其执行价格分别为50，55和60，期权价格分别为2，4和7，以下哪些答案是正确的______。?A.蝶式组合的最大可能收益是5?B.蝶式组合的最大可能损失是1?C.蝶式组合的一个未来盈亏平衡点为50?D.蝶式组合的另一个未来盈亏平衡点为60纠错得分：3知识点：7.1期权展开解析3.(3分)世界上大多数股价指数都采用的计算是（）。?A.加权平均法?B.几何平均法?C.算术平均法?D.加和法纠错得分：3知识点：6.1股价指数展开解析4.(3分)某公司计划在3个月之后发行股票，那么该公司可以采用以下哪些措施来进行相应的套期保值？（）?A.购买股票指数期货?B.出售股票指数期货?C.购买股票指数期货的看涨期权?D.出售股票指数期货的看跌期权纠错得分：3知识点：6.3基于股价指数期货的金融工程技术展开解析5.(3分)当利率期限结构向上倾斜时，下列关于利率互换中的说法中，正确的是：（）?A.利率互换中，收到浮动利率的一方初期现金流为负，后期现金流为正，后期面临的信用风险较大?B.利率互换中，收到浮动利率的一方初期现金流为正，后期现金流为负，后期面临的信用风险较大?C.利率互换中，收到固定利率的一方初期现金流为正，后期现金流为负，后期面临的信用风险较大?D.利率互换中，收到固定利率的一方初期现金流为负，后期现金流为正，后期面临的信用风险较大纠错得分：3知识点：10.1互换市场概述展开解析6.(3分)沪深300指数使用（）作为加权比例。?A.总股数?B.分级靠档方法调整股本数的数量，并以调整后的调整股本?C.非自由流通股本?D.自由流通股本纠错得分：3知识点：6.1股价指数展开解析7.(3分)对买进看涨期权交易来说，当标的价格等与（）时，该点为损益平衡点。?A.执行价格?B.执行价格+权利金?C.执行价格-权利金?D.标的物价格+权利金纠错得分：3知识点：7.1期权展开解析8.(3分)（）是有效的全球投资和风险分散的工具，可以避开控制权纠纷，避税，避开监管，实现风险对冲和降低投资成本，对股票收益与利息的互换。?A.基点互换?B.货币互换?C.利率互换?D.股权互换纠错得分：3知识点：10.1互换市场概述展开解析9.(3分)对买进看涨期权交易来说，当标的价格等于（）时，该点为损益平衡点。?A.执行价格?B.执行价格+权利金?C.执行价格-权利金?D.标的物价格+权利金纠错得分：3知识点：7.1期权展开解析10.(3分)当投资者相信股票将有巨大的变动但是方向不确定时，投资者能采用以下哪些策略是合理的？（）?A.正向差期组合?B.反向差期组合?C.勒式组合?D.蝶式组合纠错得分：0知识点：7.1期权收起解析答案C解析11.(3分)套期保值效果的好坏，取决于基差变动的风险。很显然，基差的变化要比单一价格的变化（）得多。?A.大?B.小?C.不确定?D.确定纠错得分：3知识点：6.3基于股价指数期货的金融工程技术展开解析12.(3分)下列关于有收益资产的美式看跌期权的说法中，正确的是：（）?A.对于有收益资产的美式看涨期权，提前执行期权意味着放弃收益权，因此不应提前执行?B.对于有收益资产的美式看跌期权，当标的资产收益很小时，可以提前执行期权?C.对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可以获得利息收入，应该提前执行?D.以上说法都不对纠错得分：0知识点：7.1期权收起解析答案C解析13.(3分)下列哪种指数的编制不是采用市值加权法？（）。?A.道琼斯工业平均指数?B.标准普尔500指数?C.富时100指数?D.沪深300指数纠错得分：3知识点：6.1股价指数展开解析14.(3分)标准普尔500指数期货结算方式（）。?A.现金结算?B.标的资产结算?C.股票组合结算?D.混合结算纠错得分：3知识点：6.1股价指数展开解析15.(3分)以下各种期权交易策略中，不属于混合策略的组合是（）。?A.两个单位的买权多头和一个单位的卖权空头?B.两个单位执行价为10元的买权多头和一个单位执行价为8元的卖权空头?C.两个单位的卖权多头和一个单位的买权空头?D.一个单位执行日期...