套利系统公式(整理版)套利系统公式(整理版)界面标题所在模块指标公式指标说明备注市场指数分析标的指数分析净资产收益率（截止日标的指数价格—起始日标的指数价格）÷起始日标的指数价格总市值∑（最新标的指数成分股价格×最新标的指数成分股总股本）流通市值∑（最新标的指数成分股价格×最新标的指数成分股流通股本）区间换手率区间成交量/总股本相关系数Cov（X,Y）÷（σ(X)σ(Y)）Cov为协方差,σ为标准差计算时,X为从起始日到结束日的标的指数的历收益率序列,Y为从起始日到结束日的基准指数的收益率序列指数样本股分析标的指数的Hurst分析Hurst指数Hurst指数的F校验Hurst指数的回归R平方最大循环周期NR/SV套利组合分析标杆指数成分股信息指数中市值该成分股最新价×该成份股的总股本权重（%）该成分股指数中市值÷指数总市值累计权重（%）相关系数Cov（X,Y）÷（σ(X)σ(Y)）Cov为协方差,σ为标准差计算时,X为从起始日到结束日的某成分股的收益率序列,Y为从起始日到结束日的标杆代码的收益率序列BetaCov（X,Y）÷Var（Y）Var（Y）为基准指数收益率序列方差,Cov（X,Y）为成分股收益率序列与基准指数收益率序列的协方差模拟持股明细信息与维护未圆整数量自动生成,使组合成分股在组合中的市值比例与组合成分股在指数中的市值比例一致持股数量圆整未圆整的数量后得出权重（%）该成分股组合中市值÷组合总市值BetaCov（X,Y）÷Var（Y）Var（Y）为基准指数收益率序列方差,Cov（X,Y）为成分股收益率序列与基准指数收益率序列的协方差相关系数Cov（X,Y）÷（σ(X)σ(Y)）Cov为协方差,σ为标准差计算时,X为从起始日到结束日的某成分股的收益率序列,Y为从起始日到结束日的组合收益率序列替代原则模拟组合相关性分析图表期间模拟组合的BetaCov（X,Y）÷Var（Y）Var（Y）为基准指数收益率序列方差,Cov（X,Y）为组合收益率序列与基准指数收益率序列的协方差期间模拟组合的CorrCov（X,Y）÷（σ(X)σ(Y)Cov为协方差,σ为标准差计算时,X为从起始日到结束日的组合的收益率序列,Y为从起始日到结束日的基准指数收益率序列期间模拟组合的跟踪误差1TD为期间内每日模拟组合的跟踪偏差,n为天数期间模拟组合跟踪误差2TD为期间内每日模拟组合的跟踪偏差,n为天数期间模拟组合累计偏差TD为期间内每日模拟组合的跟踪偏差期间模拟组合Sharp指标PfPRR/)(pR组合收益率,fR无风险收益率,p组合收益率的标准差。截至日至今组合跟踪偏差1TD为期间内每日模拟组合的跟踪偏差,n为天数截至日至今组TD为期间内每合跟踪偏差2日模拟组合的跟踪偏差,n为天数截至日至今模拟组合累计偏差不知道怎么算期间模拟组合Jenson指标])([PfMfPRRRRmR市场基准收益率,pR组合收益率,fR无风险收益率,p组合的市场风险系数Beta值期间模拟组合Treynor指标PfPRR/)(pR组合收益率,fR无风险收益率,p组合的市场风险系数Beta值套利人工交易市场套利机会监控正向价差期现：对冲资产的价差跨期：对冲资产的价差－合理价差期现：对冲资产的价差=期货最新价－指数最新价跨期：对冲资产的价差=远期最新价－近期最新价反向价差期现：-对冲资产的价差跨期：合理价差－对冲资产的价差期现：对冲资产的价差=期货最新价－指数最新价跨期：对冲资产的价差=远期最新价－近期最新价利润理论利润－固定成本－可变成本正向：理论利润=正向价差反向：理论利润=反向价差年收益率利润×合约乘数×组合内期货份数/资金占用×(360/期货/近期剩余天数)×100%剩余天数期货合约剩余的天数监控信息提示各类监视信息当组合收益>最低利润时，显示出现套利机会组合指数价(（∑组合成分数量×成分股最新价）/期货合约张数)/期货合约每点价值组合指数偏差组合指数价–指数最新价期货理论价指数最新价×EXP((无风险利率－分红率－其他影响)×剩余天数/360)合理价差增加跨期交易组合时设置如果为0，则取远期合约理论价－近期合约理论价无套利区间上限期现：指数最新价＋固定成本＋可变成本跨期：合理价差＋固定成本＋可变成本无套利期现：指数最新区间下限价－固定成本－可变成本跨期：合理价差－固定成本－可变成本固定成本资金成本]＋期货费用＋现货费用+[跟踪误差资金成本资金...
