组合投资与管理课程设计报告(DOC 65页)VIP免费

《组合投资与管理》课程设计报告设计任务：不同风险偏好者组合投资的选择班级：金融1102团队负责人：冯冬然团队成员：张司召肖自溪冯冬然戴阳楠梁丰指导教师：伍伟报告期：2013年秋季学期2013年12月课程设计任务书总体设计要求和技术要点总体要求：1.利用财务方法确定投资组合中的因素2.用计量方法确定投资组合个因素的比率3.组合的基本目标：保本、收益。4.用理财思想来管理组合技术要点：1.MichaelPorter'sFiveForcesModel用于行业分析2.使用公司财务分析方法特别是财务指标比率法结合基本面对上市公司进行选择组合中的股票、债券和基金。3.运用matlab算出组合中各种证券的比率4.我组应用了两种不同的技术分析法对于在购入组合后的管理进度安排2013年10月：组成团队明确总的目标，选择行业、分析个股。2013年11月：买进组合，进行模拟交易。2013年12月：对组合调整，最终总结。团队分工张司召负责组织讨论肖自溪负责股票的行业分析冯冬然负责股票的公司选择戴阳楠负责基金债券选择梁丰负责组合比例确定小组共同商议对组合进行观察和过程调整指导老师评价投资组合设计摘要基于投资组合理论即若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险，投资组合能降低非系统性风险，我们把国债等同于无风险资产加入组合，又基于公司金融相关财务分析选出股票，中间又运用技术分析法管理组合。关键词：股票、国债、基金、稳健型组合目录一．课程设计目的.................................................................................................................1二设计原理1（一）移动平均法..........................................................................................................2（二）1.2.1阴阳线......................................................................................................31.2.2MACD41.2.3BOLL5三．详细设计步骤6（一）股票行业分析6（二）股票分析13（三）基金债券分析24（四）投资比例确定34.................................................................................................四.设计结果及分析38..........................................................................................（一）第一次调整38............................................................................................（二）第二次调整40（三）模拟交易总过程44........................................................................................五.总结................................................................................................................................57六.设计体会58（一）总体体会58....................................................................................................（二）小组成员体会58.............................................................................................参考文献................................................................................................................................60第0页共72页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第0页共72页一．课程设计目的运用《组合投资与分析》和《公司金融》相关知识，将理论运用于实际，构建组合。二．设计原理（一）行业分析原理：波特五力分析模型(MichaelPorter'sFiveForcesModel)五力分析模型是迈克尔·波特(MichaelPorter)于80年代初提出，对企业战略制定产生全球性的深远影响。用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。五力分别是：供应商的议价能力、购买者的议价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争者现在的竞争能力。五种力量的不同组合变化最终影响行业利润潜力变化。第1页共72页第0页共72页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共72页（二）股票选择原理我组对股...