《组合投资与管理》课程设计报告课程设计任务书总体设计要求和技术要点总体要求：1团队内部积极合作，沟通顺畅，分工明确；2了解股票交易知识，会使用模拟软件进行买卖操作；3能将书本上的知识运用到实际，独立分析股票价值；4富有求知欲，主动寻求多方法确定投资比例；5立足于中短期投资，密切关注后续股票价值，对模拟盘进行管理。技术要点：1分析K线图和均线图2筛选多个衡量价值的指标，综合考虑股票的选取3拟合收益率曲线4利用马科维茨理论确定股票投资比例进度安排2013年10月：了解股票交易基础知识，讨论总体思路，组员分选有价值的行业；2013年11月：搜集资料，制定投资方案，确定投资股票，确定投资组合；2013年12月：关注市场动态，模拟投资，记录组合收益情况。股票投资组合的短期模拟摘要：为了了解股市的变化，将所学知识运用，进行投资组合模拟。本设计运用数据剔除法、基本面分析法在海选出的概念股构建出六只股票构成的投资组合，依据马科维茨资产组合原理确定组合中各股票投资比例。根据模拟盘涨跌情况和后续市场趋势及时调整仓位以保证盈利。关键词：短期稳健投资基本面分析马科维茨资产组合理论模拟投资管理目录一．课程设计目的.................................................................................................................3二．设计原理........................................................................................................................3（一）投资分散化..........................................................................................................3（二）均值方差原则......................................................................................................3（三）有效边界原则......................................................................................................4三．详细设计步骤................................................................................................................4（一）选股......................................................................................................................4（二）分配比例............................................................................................................21四.设计结果及分析............................................................................................................30五.总结................................................................................................................................34六.设计体会........................................................................................................................35参考文献................................................................................................................................37一．课程设计目的课程设计就是考验我们将理论知识与实践结合的能力，并在此基础上考察我们的组织合作能力和吃苦耐劳、兢兢业业的精神。作为一名金融学专业的学生，我们学习金融学的目的，第一是学习如何运用金融工具、货币政策等理论知识解决国家乃至全球的金融问题，第二则是应用技术分析法来研发金融产品。此次进行组合投资的课程设计这也是对一种金融产品的深刻理解。为了感受起起落落、曲折婉转的股市20年发展成果，对后经济危机时代的中国股市有更加系统的理解，也为了活学活用所学知识，将理论知识运用到实践中去，认真分析中国股票市场现状，在实践中更好的学习理解理论，锻炼自己思考实际问题的能力，进而对中国股票市场的现状做出正确的判断，我组经过查资料和讨论，构建投资组合，进行模拟持仓管理实践。二．设计原理（一）投资分散化原则马科维茨的投资组合理论认为，若干种股票组成的投资组合，其收益是这些股票的加权平均数，其风险要小于这些股票的加权平均风险，所以投资组...
