GDP增长与经济开放度指标之间的关系VIP专享VIP免费

第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共7页GDP增长与经济开放度指标之间的关系一、数据来源及说明本文采用的数据来源于《中国统计年鉴》(2008)、1985-2008年《中国对外经济贸易年鉴》，分别从货物贸易开放度和服务贸易开放度、投资开放度来反映经济增长和各开放度指标之间的关系。模型中涉及的变量主要有:直接投资开放度对数、货物贸易开放度对数、服务贸易开放度对数和经济增长指标。分别由直接投资总额、货物贸易总额、服务贸易总额与GDP的比值得到。(1)—国内生产总值(GDP)的自然对数值。(2)—商品贸易总额与GDP比值(商品贸易开放度)的自然对数值。(3)—服务贸易总额与GDP比值(服务贸易开放度)的自然对数值。(4)—直接投资总额与GDP比值(直接投资开放度)的自然对数值。二、熟悉eviews的使用建立多元线性回归（知道这个模型不合理，目的是练习一下eviews的使用）。第2页共7页第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共7页EstimationCommand:=====================LSLNGDPLNGOODLNINVLNSERVCEstimationEquation:=====================LNGDP=C(1)*LNGOOD+C(2)*LNINV+C(3)*LNSERV+C(4)SubstitutedCoefficients:=====================LNGDP=0.7700874018*LNGOOD+0.02062217682*LNINV+1.678423136*LNSERV+16.974928961）高拟合优度。为0.899795，调整的为0.878322。2）从各变量t检验的p值看：lnserv和常数项都有较小的p值，较大的t统计量，变量显著性显著；而lngood和lninv则不显著。设显著水平为95%，接受前两个变量的显著性假设，拒绝后两个变量的显著性假设。3）方程线性显著。从F检验的结果看，F统计量大，对应P值几乎为零，在95%的置信度下通过方程线性关系成立的假设。4）序列相关性难以判断。从DW值=1.245111的检验结果看，方程存在序列相关性的不完全正相关性。从图中的信息看，模型有着高拟合优度，部分变量不显著的特点，所以存第3页共7页第2页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共7页在多重共线性的可能性很大。用相关系数法检验的结果见下图，结果表明，lngood，lnserv和lninv之间都存在着较高的相关性，而lngood和lnserv之间的相关性较弱。以上结果与理论相符，由于经济活动的继起性，经济变量之间通常存在较强的联系。投资的增加本身就会带动货物贸易与服务贸易，我们需要修正模型的设定形式。三、3个计量经济学分析角度熟悉eviews的使用之后，挑选三个较合理的计量经济学模型，从不同角度对数据逐个进行分析：滞后变量模型、随即时间序列分析模型、向量自回归模型。1、滞后变量模型经济变量不仅受到同期各种因素的影响，而且也受到过去某些时期的各种因素的影响，因此我们选择滞后变量模型来解决问题。利用滞后变量模型分别考察货物贸易开放度、服务贸易开放度、投资开放度对GDP增长的滞后影响期数及影响力度。通过模型的估计结果考量货物贸易开放度、服务贸易开放度、投资开放度对GDP增长的重要性。2、随机时间序列分析模型首先用ADF检验各时间序列数据的平稳性，第4页共7页第3页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共7页算出来的检验统计量都大于各临界值，接受原假设，可以认为序列在这些显著性水平下都是非平稳的。不能通过ADF检验。时间序列数据不平稳，对这个变量做一阶差分，然后验证其平稳性。第5页共7页第4页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共7页第6页共7页第5页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共7页算出来的检验统计量都小于各临界值，拒绝原假设，可以认为这些时间序列的一阶差分在这些显著性水平下都是平稳的，通过ADF检验。时间序列数据平稳了，观察它的偏相关与自相关图，选择合适的模型，建立时间序列自回归模型。下面给出残差序列的自相关系数和偏相关系数，相关图如下：第7页共7页第6页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共7页虚线之间的区域是自相关中正负两倍与...