第1页2020年广东省《证券投资基金基础知识》每日一练考试须知：1、考试时间：180分钟。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。4、由于不同的科目的题型不同，文档中可能会只有大分标题而没有题的情况发生，这是正常情况。5、答案与解析在最后。姓名:___________考号:___________一、单选题(共30题)1.关于风险价值计算方法，以下说法正确的是()。Ⅰ参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设Ⅱ历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布Ⅲ历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值Ⅳ蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ2.某零息债券的面值为2000元，期限为2年，发行价为1500元，到期按面值偿还。该债券的到期收益率为()。A.12.4%B.15.47%C.18.8%D.19.2%第2页3.2017年7月发布的《全球另类投资调查》报告指出，2016年全球另类资产管理总规模近6.5万亿美元。其中，()管理规模最大。A.对冲基金B.直接私募股权基金C.私募股权FOFD.不动产策略4.下列()不属于影响特雷诺比率的因素。A.平均收益率B.平均无风险收益率C.系统性风险D.非系统性风险5.资产收益之间的相关性()影响投资组合的风险，()影响投资组合的预期收益率。A.会：也会B.不会；也不会C.会；不会D.不会；会6.现金流量表的基本结构包括()。Ⅰ经营活动产生的现金流量Ⅱ投资活动产生的现金流量Ⅲ租赁活动产生的现金流量Ⅳ筹资活动产生的现金流量A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ7.()，首批3个5年期国债期货合约正式在中国金融期货交易所推出。第3页A.2013年9月6日B.2011年5月6日C.1998年4月7日D.2000年6月8日8.某债券投资者近年的年收益率由低到高分别是-16%、4%、5%、5%、6%、8%，则该投资者收益率的中位数和均值分别是()和()。A.5%；5%B.12%；12%C.5%；2%D.2.5%；12%9.期货合约只在()交易，期权合约大部分在()交易：A.交易所；场外B.场外：交易所C.交易所；交易所D.场外；场外10.()，麦考利(Macaulay)为评估债券的平均还款期限，引入久期的概念。A.1925年B.1938年C.1953年D.1979年11.在资本市场理论假设成立的前提下，下列对市场均衡状态的判断中，错误的有()。Ⅰ市场投资组合包含市场上所有风险资产，其包含的各资产的投资比例与整个市场上的风险资产的相对市值比例一致Ⅱ市场组合是最优风险投资组合，即资本市场线与有效边界的切点Ⅲ市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比Ⅳ单个资产的风险溢价与市场投资组合m的风险溢价和该资产的β系数成比例A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ第4页B.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ12.在应用CAPM进行事后风险调整时，应该注意()。Ⅰ没有普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数Ⅱ理论上的无风险收益率与应用中的国债收益率往往不同Ⅲβ系数并不是固定不变的Ⅳ证券的波动性会使统计误差变得很大，并对超额收益的测度造成实际影响A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ13.()是指互换合约双方同意在约定期限内按相同或不同的利息计算方式分期向对方支付由不同币种的等值本金额确定的利息，并在期初和期末交换本金。A.互换合约B.利率互换C.货币互换D.信用违约互换14.相关系数值越()，则投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成的一条连续曲线越靠()，即投资组合的风险越()。A.小；左；高B.小；左；低C.大；左；低D.小；右；高15.上年末某公司支付每股股息为10元，预计在未来其股息按每年4%的速度增长，必要收益率为8%，该股票面值为200元，则该公司股票的价值与面值之差为()元。A.260元第5页B.-60元C.60元D.无法计算16.特雷诺比率(TP)表示的是单位()下的超额收益率。A.系统性风险B.流动性风险C.利率风险D.非系统性风险17.下列对于经济附加值(EVA)模型的说法中，错误的是()。A.经济附加值(EVA)指标源于企业经营绩效考核的目的B.EVA=NOPAT-资本成本C.EVA=(ROIC-WACC)×实际资本投入D.计算的EVA为正，说明企业正在毁灭财富18.下列关于基金业绩评价原则的说法错误的是()。A.基金业绩...
