《风险理论》第1章_效用理论与保险VIP免费

风险理论教材：R.卡尔斯，M.胡法兹等《现代精算风险理论》，科学出版社，2005.参考书：吴岚，王燕:《风险理论》，财经出版社，2006肖争艳:《风险理论》，人大，2008邹公明，范兴华：《风险理论》，上海财大，2006风险理论与保险精算概述《风险理论》--准精算师考试科目一、风险的概念人们习惯用“风险”这个词来表达可能发生的不利事件和各种灾害。但是由于所面对的具体问题和环境的不同，每个人对风险这个概念的理解和描述也各不相同。风险是“无法预知”或“未卜先知”的。讨论题1.根据自身经历，对风险进行描述；2.试想，如果人类能具备预知未来的能力，世界会是什么样子？我们的生活又会是什么样子？二、风险的三要素风险与三个因素直接有关：自然状态的不确定性（人们不能预知的或无法控制的自然状态—风险的客观或外部原因）；人的主观行为的不确定性（当事人或决策者的行为—风险的主观或内部原因）；两者结合所蕴涵的潜在后果。三、风险的保险学定义在保险学中，风险由两部分构成：潜在不利后果的严重程度如何；发生不利后果的可能性多大。风险被简单地定义为“潜在损失的概率”。四、保险业务分类寿险：以被保险人的生命为标的，以生死为事故。寿险的保险期相对较长，损失分布的规律（生命表）也比较稳定。非寿险：除了寿险以外的一切保险业务，如财物险、车辆险等。非寿险多为短期保险，损失情况五花八门，损失分布规律也比较复杂。五、保险精算的基本问题精算学以现代数学和统计学为基础,对保险经营中的某些问题进行定量化的分析和研究,为保险公司进行科学决策和提高管理水平提供依据和方法。精算师要解决的几个基本问题：（1）保费设计；（2）准备金评估；（3）再保险设计；（4）资产负债与偿付能力管理。中国精算师资格考试中国精算师资格考试分为两个层次，第一层次为准精算师资格考试，第二层次为精算师资格考试。准精算师考试目的在于考察考生对保险精算的基本原理和技能的掌握，并涉及基本保险精算实务，考试课程共设9门，均为必考课程。准精算师资格考试科目01数学基础（Ⅰ）：微积分微积分、线性代数、运筹学02数学基础（Ⅱ）：概率论概率论、数理统计、应用统计03复利数学04寿险精算数学05风险理论：损失分布、风险模型风险模型、效用理论06生命表基础07寿险精算实务08非寿险精算数学与实务09综合经济基础课程内容第一章效用理论与保险第二章个体风险模型第三章聚合风险模型第四章破产理论第五章保费原理第一章效用理论与保险第一章效用理论与保险本章主要内容本章从效用理论出发，研究风险决策的基本原理以及在保费设计中的应用，并分析了不同风险态度的决策人的风险决策结果，最后应用期望效用原理给出了一定条件下最优再保险的结论。具体内容包括风险决策的基本问题描述、期望效用原理、风险态度分析、保费设计原理分析、最优再保险的结论及其应用。§1.1引言本书第二至第四章讨论的个体风险模型、聚合风险模型和破产理论，无疑是分析和解决保险公司经营管理中诸多关键问题如产品定价、准备金提留、再保险自留额安排等问题的基础。然而这些讨论都是基于对理赔风险的正确把握进行的，这仅是问题的一个方面。本章是从另外的角度，也就是从决策者的主观角度来讨论风险决策问题，具体是从保险人或被保险人的偏好出发讨论他们的风险态度。并用效用函数作为描述和度量决策者偏好和风险态度的工具。效用理论的几个基本假设假设决策者使用函数值uw（被称为效用函数）去衡量其财富，而不是用财富w本身去衡量。如果决策者必须在随机损失X和Y之间进行选择，他会去比较EuwX和EuwY，并选择期望效用较大的那个损失。利用这个模型，对于随机损失X，拥有财富w的被保险人，就可以决定为此支付的最大保费P了。这可以由均衡方程EuwXuwP求出。保险人使用自己的效用函数和可能的附加费用，决定一个最小的保费P。如果保费介于被保险人的最大保费P和保险人的最小保费P之间，保险人与被保险人双方的效用就都增加了。风险态度：对待风险的态度可以分为三种：风险厌恶、风险偏好和风险中性...