2024年商业银行流行性风险管理的现状与对策VIP专享VIP免费

商业银行流行性风险管理的现状与对策一、流动性风险的内涵银监会印发的《商业银行流动性风险管理指引》中将流动性风险定义为：流动性风险指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。二、商业银行流动性风险管理的现状分析1.流动性风险管理意识欠缺。当前，我国商业银行流动性管理意识欠缺，导致流动性管理只要求良好的流动性监管指标表现，缺乏流动性管理的主动性，没有重视对流动性管理能力的提高，更没有完善资产管理策略和负债管理策略。另外，公众认为商业银行有政府信用做后盾，认为政府会为银行的一切行为买单，基本没有倒闭的可能性，使得管理层没有流动性危机的担忧，工作人员对流动性风险管理的认识不够。此外，信息不对称的使得公众对银行的不良资产缺乏充分地了解，从而当银行经营效益不高或亏损也不会发生挤兑现象，这加剧了商业银行的管理层缺乏流动性风险的危机感。2.资产负债率较高。银行业是比较特殊的行业，笼统地讲，根据《巴塞尔协议》规定商业银行的风险资本核心充足率为8%，也就是说，银行的资产负债率在92%以下是一个正常的水平。目前我国个别商业银行资产负债率高达95%以上。负债经营一直是我国商业银行最大的特点，但是资产负债率一直较高，就会给商业银行带来潜在的流动性风险。3.不良贷款率偏高。20XX年我国银行业金融机构不良贷款率达1.64%，提高了0.15%;商业银行20XX年末不良贷款率1.29%，提高了0.29%，20XX年商业银行不良贷款率创20XX年来新高，20XX年和20XX年我国银行不良贷款率逐年上升。截止20XX年12月末，银行存款余额同比增长9.6%至117.4万亿元，贷款余额同比增长13.3%至86.8万亿元。4.存贷款业务期限错配。近年来，随着金融市场的发展特别是资本市场的活跃，我国居民和企业部门的资产选择行为和投资偏好发生了较为显著的改变，并进一步引起商业银行资产第1页共4页和负债期限结构发生了一些变化，主要表现在商业银行资金来源短期化、资金运用长期化趋势明显，存贷款期限错配问题日益突出。商业银行在追求高收益的驱动下更愿意发放中长期贷款。近些年来，商业银行的贷款项目中，短期贷款的比重趋于下降，而中长期贷款的比重呈现不断上升趋势。5.流动性风险的监管指标的系统性、科学性有待进一步提高。流动性覆盖率、存贷比、流动性比率等流动性监管指标存在一定的不足之处。首先这些指标只是针对个体，对整个银行体系的起不到监管作用。而个体又是存在于整体当中，如果银行整个体系存在隐患，个体商业银行又怎么可能健康稳定的发展。离开整体来看局部，指标的监管作用就大大减弱了。对商业银行的监管应该先从宏观出发，再到个体，整个银行体系发生流动性风险，对个体的商业银行的危害也会很大。其次，当前的流动性风险指标对于实际的流动性风险管理指导价值非常有限。尽管当前的流动性风险监管指标众多，但是这些指标都是对商业银行某个角度或者方面进行监管，缺少一个科学的体系来全面的分析商业银行的流动性风险。三、商业银行流动性风险管理对策思考1.增强商业银行流动性风险管理意识，培养流动性风险管理文化。流动性风险管理是商业银行风险管理一个非常重要的环节，应当引起商业银行管理层和工作人员的高度重视。随着我国的国际化程度不断提高，市场竞争的不断增强，国家信用的作用已经开始不断的减弱，因此，我国商业银行要不断地增强对流动性风险进行管理意识，并将之提高到战略管理层面上。同时，还要改变过去被动性管理的方式，提高自觉主动性，在工作的每一个流程中都要把流动性风险管理纳入考察当中。商业银行应当强化流行性风险管理的培训，提高银行工作人员的风险意识。2.提高流动性风险管理技术和手段。商业银行应当学习和应用现代风险管理技术，不断提高自身风险识别、风险计量和风险控制的能力，应用统计技术、数理建模技术等来实现科学量化管理，从过去的经验性管理提升为标准化科学化的现代管理。商业银行应当增加对多元化和稳定性融资的管理、日间流第2页共4页动性风险管理、优质流动性资产管理、并表和重要币种流动性风险管理等方面的要求，提...