公司债和资产证券化业务相关数据接口规范变化的说明(测试用稿)VIP免费

中国结算深圳分公司关于公司债和资产证券化业务相关数据接口规范变化的说明（测试用稿）2007-09-241.说明1.1.为便于参与深圳市场业务的券商（结算参与人）和相应IT提供商更好地理解公司债及资产证券化相关技术系统变化，尽快做好券商端技术系统的准备工作，中国结算深圳分公司（以下简称“本公司”）编制和发布本接口说明文档。1.2.本公司改造系统的宗旨是从技术上保障证券结算安全进行，同时，尽量减少系统改造对券商系统带来的影响。1.3.本文中涉及的内容以本公司正式公布的业务指南等为准。附件为《公司债登记结算业务方案基本安排（测试用稿）》。1.4.本接口变化启用时间另行通知。1.5.咨询电话0755－25946080（技术）2.公司债业务结算模式及接口简介根据公司债相关业务方案和规则，公司债集中竞价交易采用T+1DVP担保交收方式，公司债大宗交易采用T+1非担保DVP交收（逐笔全额交收）方式。目前，采用T+1DVP担保交收的品种有权证和ETF交易，资产证券化产品走大宗交易通道，采用逐笔全额非担保模式。公司债集中竞价交易的接口参照原来权证和ETF的交易结算接口方案；对公司债大宗交易以及资产证券化，新增两项内容：交易当日（T日）下1发清算数据（SJSQS.DBF）；T+1日通过SJSGF.DBF中‘B9’业务下发交收失败数据（注意：对资产证券化业务，不再借用‘41’业务发送交收成功数据）。详见下文。3、公司债数据接口说明①T日清算T日收市后，本公司对交易类成交数据进行清算，下发按托管单元汇总的清算数据（SJSQS.DBF）给结算参与人。SJSQS.DBF具体参见《深交所数据接口规范Ver4.53》，只是在清算业务含义表中增加公司债券种以及公司债大宗交易及资产证券化业务的描述【将补充到后续版本的接口规范中】：清算业务含义表（表十七）QSYWLB相应业务含义说明00交易清算数据QSZQDH为证券类别，例如：‘03’，表示权证类别的交易清算；‘EF’，表示ETF的交易清算。‘1C’，表示公司债的集中竞价交易清算。成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1。买入金额表示买入成交应付资金，卖出金额表示卖出成交应收资金。DZ大宗交易平台非担保清算数据（包括公司债大宗交易QSZQDH为证券代号2QSYWLB相应业务含义说明及资产证券化）成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1。买入金额表示买入成交应付资金，卖出金额表示卖出成交应收资金。因公司债采用T+1DVP交收，本公司不对T日交易涉及的资金进行预记T+1日帐的处理，故T日SJSZJ.DBF中不再包含T日交易的帐务变更数据。交易统计数据SJSTJ.DBF中包含公司债的集中竞价交易统计，不含公司债大宗交易的统计。②T+1交收T+1日，本公司根据T日清算结果，完成证券和资金的交收，下发交收结果给结算参与人（SJSZJ.DBF、SJSGF.DBF、SJSDZ.DBF等）。T日的交易，股份余额在T+1正常交收后才体现在SJSDZ.DBF中；交收违约后相关风险处置证券信息体现在SJSGF.DBF中。对于公司债集中竞价交易，若因资金透支造成证券待处分，则待处分证券通过SJSGF.DBF中业务类别‘B8’的记录回报。卖空冲销通过SJSGF.DBF中‘W5’业务回报。对于公司债大宗交易及资产证券化，通过SJSGF.DBF中‘B9’业务回报交收失败数据，详见下表——业务类别含义（表七）【将补充到后续版本的接口规范中】。对资产证券化业务，不再借用‘41’业务发送交收成功数据。T+1资金交收后的资金对帐数据通过SJSZJ.DBF下传,包含公司债集中竞价交易的资金交收数据以及公司债大宗交易及资产证券化非担保交收成功的资金。3业务类别含义表（表七）GFYWLB相应业务含义GFQRGSGFZJJEB9非担保交收失败数据回报。（用于公司债大宗交易和资产证券化）GFWTGS=0，GFQRGS为交收失败股数，大于0表示卖方，小于0表示买方。GFSFZH第1～8位表示成交日期，格式是CCYYMMDD，第9~17位，表示成交当日的成交号码。交收失败股数>0或<0Y成交价格>0N4附件：公司债登记结算业务方案基本安排（测试用稿）一、公司债发行公司债主要拟采用网上挂牌分销与网下配售相结合的发行方式，以满足多日发行的现实需求。公司债网上挂牌分销主要比照现有企业债网上发行的业务模式办理，在结算环节贯彻非担保DVP交收原则。对于同时采用老股东优先配售方式发行...