1 第十一章 期权定价模型 【学习目标】 本章是期权部分的重点内容之一。本章主要介绍了著名的Black-Scholes 期权定价模型和由J. Cox...
1 利用期权定价模型对期权进行动态分析 Black-Scholes期权定价模型 Black-Scholes期权定价模型的假设条件 Black-Scholes期权定价模型的...
期权定价的二叉树模型 Cox、Ross 和 Rubinstein 提出了期权定价的另一种常用方法-----二叉树（binomial tree）模型，它假设标的资产在...
期 权 定 价 中的蒙特卡洛模拟方法 期权作为最基础的金融衍生产品之一，为其定价一直是金融工程的重要研究领域，主要使用的定价方法有...
期权套利的几种方式 转换套利 1、 转换套利(执行价格和到期日都相同)： 买进看跌期权，卖出看涨期权，买进期货合约 利润= (卖出看涨...
期权套期保值交易策略 1（单选题）以下何项不是期权价格的影响因子？ • A 标的物价格（S） • B 行权价（K） • C 市场利率（r...
期权基础知识与策略精讲
THE ORIGIN, INC. 2004 INCENTIVE STOCK PLAN 奥瑞金2004年股权奖励计划 1. Pu rpose. The Origin Parties, Inc. 2004 Inc...
期权基础知识介绍
1 第三章 期权敏感性（希腊字母） 顾名思义，期权敏感性是指期权价格受某些定价参数的变动而变动的敏感程度，本章主要介绍期权价格对其...
[例1]投资者A 和B 分别是看涨期权的买方与卖方，他们就X 股票达成看涨期权交易，期权协议价格为50 元/股。期权费 3 元/股，试分析未...
有限差分格式在美式期权定价中的应用
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