巴塞尔协议历史演变VIP免费

巴塞尔协议历史演变 一、 巴塞尔协议Ⅰ 1 9 8 7 年，美联储和英格兰银行联合提出建立共同的资本体系，限制在资本不足的情况下过度扩张。1 9 8 8 年，西方十国的央行经过多轮谈判，达成了巴塞尔协议。 主要内容：1 、界定资本充足率。资本充足率不得低于8 %，核心资本充足率不得低于 4 %。 2 、界定了风险资产。 3 、界定了资本。 二、巴塞尔协议Ⅱ 2 0 0 3 年通过的《巴塞尔协议Ⅱ》，首次提出三大支柱：最低资本要求、监督检查、市场纪律。主要修改部分：银行各类风险的计量方法、信用风险的处理方法，将操作风险纳入资本监管的范畴。 三、巴塞尔协议III 2 0 1 0 年 1 1 月最新通过的《巴塞尔协议Ⅲ》提高了资本质量要求，并增加监管指标。主要涉及资本要求、杠杆率、拨备率和流动性四大方面。 核心资本充足率将由目前的 4 %上调到 6 %，同时计提2 .5 %的防护缓冲资本和不高于 2 .5 %的反周期准备资本，这样核心资本充足率的要求可达到 8 .5 %-1 1 %。总资本充足率要求仍维持8%不变。 新协议将普通股权益/风险资产比率的要求由原来的2%提高到4.5%，还提出了3%的最低杠杆比率以及100%的流动覆盖率和净稳定融资比率要求。 为最大程度上降低新协议对银行贷款供给能力以及宏观经济的影响，协议给出了从2013-2019 年一个较长的过渡期。全球各商业银行5 年内必须将一级资本充足率的下限从现行要求的4%上调至6%，过渡期限为2013 年升至4.5%，2014年为5.5%，2015 年达6%。同时，协议将普通股最低要求从2%提升至4.5%，过渡期限为2013 年升至3.5%，2014 年升至4%，2015 年升至4.5%。截至2019 年1 月1 日，全球各商业银行必须将资本留存缓冲提高到2.5%。 四、中国银监会要求 总体资本充足率达到10%左右，杠杆率总体不低于4%，流动性覆盖率和净稳定融资比率总体高于100%，拨备覆盖率总体高于150%，拨贷比总体达到2.5%。 流动性覆盖率= 优质流动性资产储备/未来30 日的资金净流出量。(流动性覆盖率≥100%) 净稳定融资比率=可用的各项稳定资金来源/发展各类资产业务所需的稳定资金来源。(净稳定融资比率≥100%) 杠杆率＝核心资本/表内表外总资产风险暴露。(杠杆率≥4%) 附 件 ： 巴 塞 尔 协 议 Ⅲ 介 绍 一 、 巴 塞 尔 协 议 Ⅲ 出 台 背 景 2008 年 金 融 危 机 的 巨 大 冲 击 使 国 际 监 管 机 构 认 识到 ， 必 须 进 行 全 方...