江苏江南农村商业银行股份有限公司 市场风险新产品审批与风险识别管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强江苏江南农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)新产品市场风险管理,根据《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行金融创新指引》、《江苏江南农村商业银行股份有限公司市场风险管理政策》等有关政策法规及本行相关制度规定,结合本行实际,制定本办法。 第二条 本办法旨在为全行新产品建立市场风险评估审批机制,以确保与新产品相关的市场风险被及时有效的识别、管理和控制,并符合本行市场风险偏好。 第三条 本办法所称市场风险新产品是指引入新技术、采用新方法、开辟新市场等具有创新性的,并给本行带来新市场风险的产品,该产品具备以下特征之一: (一)产品结构与本行以往交易过的产品有重大差异,或交易该产品将给本行带来新的风险; (二)本行现有产品管理政策不能覆盖该产品。如交易该产品将使本行必须遵守新的法律、法规或监管规定,或交易该产品需经外部监管机构(如银监会)的授权或审批; (三)本行现有产品定价模型、估值模型、风险计量模型或风险因子发生 重大改 变 或调 整 ; (四)本行现有信息管理系统及流程中未对该产品进行管理或控制; (五)其他仅对现有风险因子做细微变化调整,且无需进行模型验证和限额申请的新产品。 第四条 业务发起部门第一次交易本行新产品前,需用本办法进行新产品市场风险评估审批。 第五条 本办法主要包括本行新产品市场风险的管理原则、职责分工、风险评估以及新产品审批程序等内容。 第六条 管理原则: (一)完整性。充分识别和审慎评估与新产品相关的所有重要市场风险,确保上述风险被有效管理和控制; (二)全程性。本办法覆盖本行市场风险新产品立项、风险识别、计量及控制的全流程; (三)必要性。新产品市场风险评估审批是新产品正式推出前必经的管理程序,未按照本办法进行风险评估审批的新产品不得推出。 第二章 职责分工 第七条 本行高级管理层及下设风险控制委员会履行银行市场风险新产品审批和风险识别管理相关职责,主要职责包括: (一)负责银行市场风险新产品审批; (二)确定银行市场风险新产品审批与风险识别管理办法; (三)确定银行市场风险新产品评估及审批流程; (四)高级管理层权限内的其他相关事项。 第八条 本行风险管理部作为市场风险新产品审批和风险识别管理牵头部门,主要职责包括: (一)拟定市...