利率敏感性缺口VIP免费

《商业银行经营与管理》《商业银行经营与管理》《商业银行经营与管理》《商业银行经营与管理》实验项目实验项目实验项目商业银行利率敏感性缺口管理【实验目的】1、理解商业银行利率敏感性相关的概念，如：利率敏感性资产、利率敏感性负债、利率敏感性缺口、利率敏感性比率等；2、掌握商业银行利率敏感性缺口、利率敏感性比率和累积缺口的计算方法；3、掌握商业银行利率敏感性模型及管理策略，并能根据银行具体情况进行分析和比较。实验项目商业银行利率敏感性缺口管理【实验内容】1、设定相应计划期内两家商业银行利率敏感性资产和负债的情况况，分别计算利率敏感性缺口、累积缺口和利率敏感性比率；2、根据利率敏感性缺口的计算结果，分别判断银行的状态；3、根据利率敏感性模型以及由此推导出的利率敏感性缺口和利率变动对银行净利息收入的影响，分别判断银行净利息收入缩减的因素；4、根据利率敏感性缺口管理策略，对照计算得出的两家银行利率敏感性缺口分析表，分析和比较两家银行的利率敏感性管理。实验项目商业银行利率敏感性缺口管理【背景知识】利率敏感性缺口、利率敏感性比率、累计缺口的概念和计算方法；银行的利率敏感性缺口模型及具体管理策略。【实验步骤】第一步：计算利率敏感性缺口第二步：计算累积缺口第三步：计算利率敏感性比率利率敏感性负债利率敏感性资产利率敏感性缺口本期利率敏感性缺口上期利率敏感性缺口累积缺口利率敏感性负债利率敏感性资产利率敏感性比率实验项目商业银行利率敏感性缺口管理第四步：根据计算得出的利率敏感性缺口、利率敏感性比率以及利率敏感性缺口模型，判断银行的状态是“资产敏感”还是“负债敏感”；第五步：根据第四步的判断结果和利率敏感性缺口模型，说明银行净利息收入缩减的因素，是“利率上升”还是“利率下降”；第六步：根据上面计算得出的结果，利用利率敏感性缺口模型和管理策略，对两家银行的数据进行比较，分析说明其利率敏感性缺口管理的效率和优劣。实验项目商业银行利率敏感性缺口管理【材料】2008年中国建设银行和招商银行利率敏感性资产和负债的情况如表1和表2所示：表1中国建设银行2008年利率敏感性缺口分析表单位：亿元人民币3个月内3个月至1年1年至5年5年以上利率敏感性资产32,31029,8507,4413,712利率敏感性负债48,66615,3814,89554利率敏感性缺口累积缺口利率敏感性比率银行状态净利息收入缩减因素实验项目商业银行利率敏感性缺口管理表2招商银行2008年利率敏感性缺口分析表单位：亿元人民币3个月内3个月至1年1年至5年5年以上利率敏感性资产9,6424,187866504利率敏感性负债11,1382,503740123利率敏感性缺口累积缺口利率敏感性比率银行状态净利息收入缩减因素实验项目：商业银行利率敏感性缺口管理请完成下列问题：•通过计算和分析，把上述两个表格填写完整。•市场普遍预期利率会上升，对两家银行利率敏感性缺口管理进行分析和比较。背景知识:商业银行利率敏感性缺口管理（一）有关概念（一）有关概念•利率敏感性–资产的利息收入与负债的利息支出受市场利率变化影响的大小，以及它们对市场利率变化的调整速度，称为银行资产或负债的利率敏感性。–利率敏感性资产与负债的利率会随着市场利率的变动而变动。利率敏感性资产包括同业拆借、回购协议、大额定期存单、短期贷款、短期投资、浮动利率的定期贷款等资产；利率敏感性负债包括活期存款、短期存款、短期借款等负债。–非利率敏感性资产与负债的利率不会或很少会受到市场利率变动的影响。非利率敏感性资产包括固定利率贷款、长期投资、分期偿还贷款等；非利率敏感性负债包括定期存款、长期债券等长期负债。背景知识:商业银行利率敏感性缺口管理•利率敏感性缺口–一个计划期内银行利率敏感性资产（ISA）与利率敏感性负债（ISL）之间的差额,用GAP表示：GAP=ISA-ISLGAP>0，正缺口，表明利率敏感性资产大于利率敏感性负债GAP<0，负缺口，表明利率敏感性资产小于利率敏感性负债。GAP=0，零缺口，表明利率敏感性资产等于利率敏感性负债•利率敏感性比率–利率敏感性资产与利率敏感性负债的比，用SR表示：SR=ISA/ISLSR>1，正缺口，表明利率性...