⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1 突破型交易系统的构建和盈利能力比较突破型交易系统简介突破型交易系统是指实际价格突破某个技术指标或统计指标所预先设定的界限时入场的交易系统。从突破型交易系统的定义可以看出，该类型交易系统具有以下几个特征：（1）是价格触发类交易系统，入场信号依靠价格触发而发生；（2）是趋势类交易系统，建仓过程总是顺应趋势的方向；（3）是非连续在市类交易系统，出入场信号可以不一致。大家最熟悉的海龟交易法则就是突破型交易系统，其初始入场信号是实际价格突破过去一定时期内的最高价或最低价就入场（即唐安奇周期突破）。突破型交易系统在所有趋势类交易系统中占据了很大的比例，这是由突破型交易系统的优良特性决定的。相对于趋势类交易系统的另一个大类——交叉类交易系统而言，突破型交易系统具有以下几个突出的优点：（ 1）紧密跟随趋势，即使短期内被市场洗出，也会在趋势继续维持时重新进入，保证趋势一旦出现，就绝不放过；（2）出入场策略无需对应，可以自由设计和搭配出场策略；（3）多种突破型入场策略可组合或合成， 进一步提高交易系统的胜率， 这也是常见的多指标交易系统都是突破型交易系统的原因。作为趋势类交易系统的一种， 突破型交易系统同样具有趋势类交易系统的主要特征。首先， 该类型系统在趋势期（价格的波幅大于系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 统拟捕捉的波幅） 必然持有正确头寸而获利， 差异在于入场的早晚而带来的收益的多少。其次， 该类型系统在盘整期（价格的波幅小于系统拟捕捉的波幅） 必然持有错误头寸而亏损， 差异在于入场的早晚而带来的损失的多少。 再次，突破型交易系统盈利的关键是趋势期的盈利额度能否超过盘整期的亏损额度，如果超过的话那么该系统就能带来正期望收益。最后，由于单品种的趋势期有限，为了降低资金曲线的波幅和回撤，突破型交易系统一般都要求多品种同时交易。本文主要介绍几种常见技术指标构建的突破型交易系统，以及一些按照突破型交易系统的核心思想自行构建的突破型交易系统。在对各个突破型交易系统策略思想进行简要介绍之后，本文利用多个品种的历史交易数据进行检验，并对各个突破型交易系统的表现进行比较。自行构建的突破型交易系统可以用于构建突破型交易系统的技术指标和价...
