一 、 填空题 1. ARMA(p, q) 模型_________________________________ ，其中模型参数为____________________。 2. 设时间序列 tX，则其一阶差分为_________________________。 3. 设 ARMA (2, 1)： 1210.50.40.3tttttXXX 则所对应的特征方程为_______________________。 4. 对于一阶自回归模型AR(1): 110tttXX＋，其特征根为_________，平稳域是_______________________。 5. 设 ARMA(2, 1):1210.50.1tttttXXaX，当 a 满足_________时，模型平稳。 6. 对 于 一 阶 自 回 归 模型MA(1): 10.3tttX，其自 相 关 函 数为______________________。 7. 对于二阶自回归模型AR(2): 120.50.2ttttXXX 则模型所满足的 Yule-Walker 方程是______________________。 8. 设时间序列 tX为来自 ARMA(p,q)模型： 1111ttpt pttqt qXXX 则预测方差为___________________。 9. 对于时间序列 tX，如果___________________，则 ~tXI d 。 10. 设时间序列 tX为来自 GARCH(p，q)模型，则其模型结构可写为_____________。 如果没有特别说明，在本练习中~ , ,ti i d, 2tt0,,0,tEVarEt 11.时间序列2,5,9 的二阶差分为_________. 12.时间序列 t经过一阶差分后序列均值为_________,方差为_________________ 13.对于时间序列tX ， 表示差分运算，则111dddtttXXX 表示_____阶差分。 《时间序列分析》模拟试题 2 14.差分方程1tttyyw的j 期动态乘子为________________. 15.差分方程01122ttttyyy的特征方程为___________,特征根为_____ 16.差分方程01122ttttyyy可用滞后算子表示成 ttL y，则( )L＝___________. 17.差分方程01122ttttyyy稳定的条件是方程特征根落在单位圆_____，将方程表示成滞后算子形式2121ttLLy，如果想要差分方程稳定，则其辅助方程21210zz的根落在单位圆________。 18.一般来说，对于n 阶差分方程的解有两部分组成，其中含有n 个互相独立的任意常数的解称为差分方程的_____，不含有任意常数的解称为差分方程的_____。 19.差分方程11ttt...
