商业银行风险管理简述2013年5月14日银行风险定义•银行风险是指银行在经营中由于各种因素而招致经济损失的可能性，或者说是银行的资产和收入遭受损失的可能性.包括信用风险,利率风险,流动性风险,汇率风险,市场风险,法律风险,经营风险,管理风险,国家风险,竞争风险。风险种类一、信用风险。信用风险是商业银行的主要风险,指获得银行信用支持的债务人不能遵照合约按时足额偿还本金和利息的可能性.在商业银行业务多样化的今天,不仅涉及传统的信用风险,而且贴现,透支,信用证,同业拆放,证券包销等业务中涉及的信用风险也是商业银行面临的重要风险.二、利率风险。指货币市场、资本市场利率的波动通过存款,贷款,拆借等业务影响商业银行负债成本和资产收益等经济损失的可能性.风险种类三、流动性风险是指银行本身掌握的流动资产不能满足即时支付到期负债的需要,从而使银行丧失清偿能力和造成损失的可能性.流动性风险,一方面是一种本原性风险,就是由于流动性不足造成;另一方面,也是最常见的情况,是其它各类风险长期隐藏、积聚，最后以流动性风险的形式爆发出来。四、汇率风险是指本币或外币汇率升值或贬值,使商业银行的资产在持有或者运用过程中蒙受损失的可能性.风险种类五、市场风险是指商业银行投资或者买卖动产、不动产时，由于市场价值的波动而蒙受损失的可能性.主要取决于商品市场、货币市场、资本市场、不动产市场、期货市场等多种市场行情的变动.六,法律风险是指因为对法律条文的歧义,变迁,误解,执行不力,规定不细致等原因导致无法执行双边合约,造成银行面临损失的可能性风险种类七、经营风险是指商业银行在日常经营中，发生各种自然灾害，意外事故，程序或控制失控，工作人员失误及欺诈，使银行面临的风险.八、管理风险是指股东、董事或者高级管理人员不称职，或者不诚实，使银行面临损失的可能性.风险种类九、国家风险即国家信用风险,是指借款国经济,政治,社会环境的潜在变化,使该国不能按照合约偿还债务本息,给贷款银行造成损失的可能性.十、竞争风险就是金融业同业竞争造成银行客户流失,质量下降,银行盈利减少,从而增大银行风险,威胁银行安全的可能性.风险管理原则一、强调事前管理。二、数量化佐证以衡量风险程度。三、预设最坏的情境。四、模拟评估。五、弹性化调整。风险管理的基本方法一、分散风险分散风险是指通过多元化的投资来分散和降低风险。二、对冲风险对冲风险是指通过投资或购买与管理标的资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或衍生金融产品来冲销风险所带来的损失的一种风险管理策略。三、转移风险转移风险是指通过某种安排，把自己面临的风险全部或部分转移给另一方。通过转移风险而得到保障，是应用范围最广、最有效的风险管理手段。保险就是转移风险的风险管理手段之一。风险管理的基本方法四、回避风险回避风险是指主动避开损失发生的可能性。它适用于对付那些损失发生概率高且损失程度大的风险，虽然回避风险能从根本上消除隐患，但这种方法明显具有很大的局限性。一般要通过拒绝或退出某一业务或某一市场来消除本机构对某一业务或某一市场的风险，简单的说就是不做该项业务，不X担风险。五、缓释风险缓释风险是指事前（损失发生以前）的价格补偿，而将事后以抵押、担保或保险等形式获取的实场或资金补偿归于转移风险同类。村镇银行风险监管核心指标（一）无过渡期的监测指标1、单一客户贷款集中度不得超过资本净额的10%。2、单一集团客户授信集中度不得超过资本净额的15%。3、最大十户客户贷款集中度不得超过资本净额的75%。4、房地产、“两高一剩”等行业集中度不得高于10%。5、禁止发放政府融资平台贷款。6、银行承兑汇票余额不得超过当期各项贷款余额的40%7、票据贴现余额不得超过当期各项贷款余额的20%村镇银行风险监管核心指标（二）有过渡期的监测指标1、5年内，存贷比指标达到75%。2、2年后，涉农贷款占比不得低于80%；户均贷款100万元以内，且100万元以下贷款客户数占比不得低于70%；500万元以下客户贷款余额占比不得低于70%；1000万或资本净额5%以上的大额贷款不得超过10%。村镇银行存在的主要风险点1、规章制度学习不到位。2、个别柜员制度...
