ARIMA模型预测案例

35 第5 讲 ARIMA 模型预测案例 【例1】（1120070693）中国公路客运量ARIMA 模型（缺中间项的自回归模型） 中国公路客运量数据(19502005)序列与差分序列见图。 0400,000800,0001,200,0001,600,0002,000,000505560657075808590950005Y-40,000040,00080,000120,000160,000200,000505560657075808590950005DY 序列存在异方差。应该用对数差分序列建立模型。 789101112131415505560657075808590950005LNY-.2-.1.0.1.2.3.4.5.6505560657075808590950005DLNY Lny序列 DLny序列 建立 AR(5)模型 36 Q (15)=17.3。相应概率 0.19。样本内预测评价： 37 0400000800000120000016000002000000240000060657075808590950005YFForecast: YFActual: YForecast sample: 1950 2005Adjusted sample: 1956 2005Included observations: 50Root Mean Squared Error 34705.71Mean Absolute Error 19505.87Mean Abs. Percent Error 6.120935Theil Inequality Coefficient 0.023852 Bias Proportion 0.031884 Variance Proportion 0.104863 Covariance Proportion 0.863252 【例2】（1120070642）美元与欧元汇率(rate)变动分析 0.60.70.80.91.01.11.21.31.41.51975198019851990199520002005RATE 自1973 年布雷顿森林体系崩溃以来，各国和地区货币汇率趋于浮动，各主要国家间的汇率波动成为世界金融市场最显著的特征之一。自1999 年1 月欧元作为帐面货币问世、2002年元旦欧元纸币与铸币正式投入流通以来，欧元对美元的汇率曾几度大起大落。 1973 年以来美元/欧元的变动趋势。从图中美元－欧元（1999 年前的德国马克）汇率的变动趋势图可以看出，30 多年来美元汇率大涨大跌，大体上经历五个时期： 第 1 时期，从 20 世纪 70 年代初到 1979 年的美元贬值期。至 1971 年8 月，美元的黄金储备从 1949 年的245.6 亿美元减少到 102 亿美元，而外国对美国的短期债权已达 520 亿美元；黄金官价从每盎司35 美元涨到 1978 年下半年的每盎司200 多美元，美国政府被迫宣布美元贬值，停止以美元兑换黄金。自1973 年2 月起的14 个月里，美元对欧洲国家货币平均汇率下跌了23.6%。从 1978 年起美国财政部宣布对美元汇率进行干预。通过这一次美元贬值和美元与黄金脱钩，美国摆 脱了外国央 行用 美元向 美国兑换黄金的沉 重 包 袱 。但 是 ，这次美元走 弱 却 是 造 成发 达国家通...