电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

C14042期权进阶知识习题汇总

C14042期权进阶知识习题汇总_第1页
1/17
C14042期权进阶知识习题汇总_第2页
2/17
C14042期权进阶知识习题汇总_第3页
3/17
一、单项选择题 1. 假设现货为 2200点,按照 2000点的行权价买入看涨期权,则此看涨期权的内在价值大约为( )点。 A. 0 B. 200 C. 2200 D. 2000 2. 就看涨期权而言,当标的资产的价格( )期权的执行价格时,内在价值为零。 A. 大于或等于 B. 只有大于 C. 小于 D. 只有等于 3. 理论上,在合理定价的情况下,在期权平价点,即当期权处于( )状态时,其时间价值最大。 A. 实值期权 B. 虚值期权 C. 深度实值期权 D. 平值期权 二、多项选择题 4. 下列因素中,与欧式看跌期权价格呈正相关关系的是( )。 A. 期权到期前标的资产支付的红利 B. 标的资产波动率 C. 期权执行价格 D. 标的资产价格 5. 实值期权即内在价值为正的期权,下列选项中属于实值期权的是( )。 A. 标的资产价格大于期权执行价格的看涨期权 B. 标的资产价格小于期权执行价格的看跌期权 C. 标的资产价格高于期权执行价格的看跌期权 D. 标的资产价格小于期权执行价格的看涨期权 三、判断题 6. 在合理定价的情况下,在期权平价点,时间价值达到最大,并随期权实值量和虚值量增加而递减。( ) 正确 错误 7. 相同剩余期限、不同行权价的期权的隐含波动率不同。( ) 正确 错误 8. 欧式期权到期才能行权,所以更精确的内在价值,应该考虑到期前的除权除息,而且行权价应该贴现。( ) 正确 错误 9. 对于期权交易的中期权合约的买方,其权利和义务是对称的。( ) 正确 错误 10. 剩余期限越长,欧式看涨期权价格越高。( ) 正确 错误 90 分C 14042《期权进阶知识(一)》 一、单项选择题 1. 无收益资产的欧式看跌期权价格曲线图中,在看跌期权平价点的右侧,期权内在价值和时间价值表现为如下特征( )。 A. 内在价值等于 0,时间价值大于 0 B. 内在价值大于 0,时间价值大于 0 C. 内在价值大于 0,时间价值小于 0 D. 内在价值等于 0,时间价值小于 0 2. 假设现货为 2200点,按照 2000点的行权价买入看跌期权,则此看跌期权的内在价值大约为( )点。 A. 0 B. 2000 C. 2200 D. 200 3. 期权的时间价值随着期权到期日的临近而( )。 A. 递增 B. 不变 C. 递减 D. 随机波动 二、多项选择题 4. 下列因素中,与欧式看涨期权价格呈负相关关系的是( )。 A. 标的资产价格 B. 期权到期前标的资产支付的红利 C. 期权执行价格 D. 标的资产波动...

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

C14042期权进阶知识习题汇总

确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部