Cunfymn配置”(聚宝盆B款)集合资产管理计划2011年第1季度报告

Time will pierce the surface or youth, will be on the beauty of the ditch dug a shallow groove ; Jane will eat rare!A born beauty, anything to escape his sickle sweep .-- Shakespeare 资证资字[2011]404号 中信证券“积极配置”（聚宝盆 B 款） 集合资产管理计划季度报告 （2011 年第一季度） 第一节 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制。管理人保证本报告所载资料的真实性、准确性和完整性。 集合资产管理计划托管人中国银行股份有限公司于2011年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现及投资组合数据。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益。 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 本报告期间：2011年1月1日至2011年3月31日。 第二节 集合资产管理计划概况 名称： 中信证券“积极配置”集合资产管理计划 类型： 开放式、非限定性、存续期八年 成立日： 2 0 0 9 年5 月8 日 报告期末份额总额： 2 7 5 ,6 2 6 ,8 3 4 .1 4 份 投资目标： 灵活配置股票类、债券类资产，持续发掘各个市场上的投资机会，在风险可控的基础上实现集合计划长期稳定增值。 投资理念： 基于对宏观经济、政策环境和投资主题趋势变化的深入研究，通过灵活的动态资产配置，尽最大努力规避证券市场投资的系统性风险，追求风险/收益比最优的投资品种，在风险可控的基础上，追求集合计划在中长期内的资本增值。 投资基准： 4 5 %×中信标普3 0 0 指数收益率 +5 0 %×中信标普全债指数收益率+5 %×一年期定期存款利率（税后） 管理人： 中信证券股份有限公司 托管人： 中国银行股份有限公司 注册登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司 第三节 主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 一、主要财务指标（单位：人民币元） 本期利润 -1 2 ,1 5 2 ,5 6 5 .9 8 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -9 ,9 4 9 ,4 5 4 .1 4 加权平均每份额本期利润 -0 .0 4 0 3 期末资产净值 2 7 3 ,9 3 3 ,6 0 1 .8 9 期末每份额净值 0 .9 9 3 9 期末每份额累计净值 1 .0 0 8 9 二、本期每份额...