卡尔曼滤波简介和实例讲解VIP专享

卡 尔 曼 ， 美 国 数 学 家 和 电 气 工 程 师 。 1930 年 5 月 19 日 生 于 匈 牙 利 首 都 布 达 佩 斯 。 1953 年 在 美 国 麻 省 理 工 学 院 毕 业获 理 学 士 学 位 ,1954 年 获 理 学 硕 士 学 位 ,1957 年 在 哥 伦 比 亚 大 学 获 科 学 博 士 学 位 。 1957～ 1958 年 在 国 际 商 业 机 器 公司 (IBM)研 究 大 系 统 计 算 机 控 制 的 数 学 问 题 。1958～ 1964 年 在 巴 尔 的 摩 高 级 研 究 院 研 究 控 制 和 数 学 问 题 。1964～ 1971年 到 斯 坦 福 大 学 任 教 授 。 1971 年 任 佛 罗 里 达 大 学 数 学 系 统 理 论 研 究 中 心 主 任 ， 并 兼 任 苏 黎 世 的 瑞 士 联 邦 高 等 工 业 学校 教 授 。 1960 年 卡 尔 曼 因 提 出 著 名 的 卡 尔 曼 滤 波 器 而 闻 名 于 世 。 卡 尔 曼 滤 波 器 在 随 机 序 列 估 计 、 空 间 技 术 、 工 程 系统 辨 识 和 经 济 系 统 建 模 等 方 面 有 许 多 重 要 应 用 。 1960 年 卡 尔 曼 还 提 出 能 控 性的 概念。 能 控 性是控 制 系 统 的 研 究 和 实现的 基本概念， 在 最优控 制 理 论 、 稳定性理 论 和 网络理 论 中 起着重 要 作用 。 卡 尔 曼 还 利 用 对偶原理 导出 能 观测性概念， 并 在 数 学 上证明了卡 尔 曼 滤 波 理 论 与最优控 制 理 论 对偶。 为此获 电 气 与电 子工 程 师 学 会(IEEE)的 最高 奖──荣誉奖章。 卡 尔 曼 著 有 《数 学 系 统 概论 》(1968)等 书。 什么是卡 尔 曼 滤 波 最佳线性滤 波 理 论 起源于 40 年 代美 国 科 学 家 Wiener 和 前苏 联 科 学 家 Ｋолмогоров等 人的 研 究 工 作，后人统 称为维纳滤 波 理 论 。 从理 论 上说， 维纳滤 波 的 最大 缺点是必须用 到 无限过去的 数 据， 不适用 于 实时处理 。 为了克服这一缺点， 60 年 代Kalman 把状态空 间 模 型引入滤 波 理 论 ， 并 导出 了一套递推估 计 算 法， 后人称之为卡 尔 曼滤波理论。卡尔曼滤波是以最小均方误差为...