精品文档---下载后可任意编辑金融危机下中美货币政策对股票市场波动性影响的实证分析的开题报告一、选题背景最近几年来，全球股票市场的波动性越来越大，这一现象在金融危机期间更加突出。在此期间，中美两国政府通过货币政策影响了股票市场的波动性。因此，对于中美货币政策对股票市场波动性的影响进行实证讨论，对投资者了解市场运作有着重要意义。二、论文讨论内容1.介绍股票市场波动性的背景和意义。2.分析中美货币政策对股票市场波动性的影响机制。3.利用 GARCH 模型对中美货币政策对股票市场波动性的影响进行实证讨论。4.讨论讨论结果和市场实际情况的联系，提供投资建议。三、讨论方法采纳时间序列数据及 GARCH 模型来分析中美货币政策对股票市场波动性的影响。四、论文意义1.为投资者提供了有用的投资建议。2.为学者提供了探讨股票市场波动性的新思路。五、讨论难点1.如何处理时间序列中的异方差性问题。2.怎样选择恰当的 GARCH 模型。六、参考文献1.陈宗瑞等（2024）. 中国货币政策对股票市场波动性的影响. 经济学(季刊)，第 1 期，139-155。2.Muhammad Qaisar Shahbaz 等（2024）. 货币政策和股市波动性：ASIAN 经济体的实证讨论. 科学技术与进展，36 卷，第 3 期，278-292。精品文档---下载后可任意编辑3.黄继红，吴川良（2024）。金融危机对股票市场波动性的影响. 金融讨论，第 8 期。
